PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJLC.DE с ESEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJLC.DE с ESEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BJLC.DE (BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD) and ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BJLC.DE is a Global Equities fund tracking the ECPI Circular Economy Leaders Equity, while ESEA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BJLC.DE returned 14.35%/yr vs 22.05%/yr for ESEA.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BJLC.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for ESEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности BJLC.DE и ESEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD (BJLC.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BJLC.DE показывает доходность 9.66%, а ESEA.DE немного выше – 10.05%.

BJLC.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
2.42%
С начала года
9.66%
6 месяцев
10.03%
1 год
23.42%
3 года*
14.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESEA.DE

1 день
0.03%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.66%
1 год
27.25%
3 года*
22.05%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJLC.DE и ESEA.DE

2026 (YTD)202520242023
BJLC.DE
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD		9.66%19.04%4.93%15.05%
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		10.05%17.58%24.90%18.25%

Correlation

The correlation between BJLC.DE and ESEA.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2023 г.

0.81

The correlation between BJLC.DE and ESEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с BJLC.DE:
BJLC.DE с GLDBJLC.DE с ESEE.DEBJLC.DE с ESGU.DEBJLC.DE с BTC-USDBJLC.DE с ASCH.DEBJLC.DE с IQQ0.DEBJLC.DE с SUSW.L
Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с DYNFESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с BRK-BESEA.DE с SPYESEA.DE с AIL.DE

Доходность на риск

BJLC.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJLC.DE
Ранг доходности на риск BJLC.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJLC.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJLC.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJLC.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJLC.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJLC.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJLC.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD (BJLC.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJLC.DEESEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.35

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.43

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.35

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

14.32

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJLC.DE vs. ESEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJLC.DE на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESEA.DE равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJLC.DE и ESEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJLC.DEESEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.35

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.91

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BJLC.DE и ESEA.DE

Максимальная просадка BJLC.DE за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки ESEA.DE в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJLC.DE и ESEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJLC.DEESEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-34.14%

+16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-8.22%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-18.64%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.54%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-5.28%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.92%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BJLC.DE и ESEA.DE

BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD (BJLC.DE) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что BJLC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJLC.DEESEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.09%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

8.59%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

11.69%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

15.99%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

17.93%

-3.90%

Сравнение комиссий BJLC.DE и ESEA.DE

BJLC.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESEA.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJLC.DE и ESEA.DE

BJLC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BJLC.DE
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		1.06%0.76%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%

Часто задаваемые вопросы

BJLC.DE and ESEA.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESEA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESEA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for BJLC.DE.

BJLC.DE is categorized as Global Equities, while ESEA.DE is S&P 500. BJLC.DE tracks ECPI Circular Economy Leaders Equity, while ESEA.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for BJLC.DE and 0.15% for ESEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJLC.DE и ESEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор