Сравнение BIPIX с INPIX
BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) and INPIX (ProFunds Internet UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, BIPIX returned 10.07%/yr vs 22.16%/yr for INPIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIPIX charges 1.49%/yr vs 1.48%/yr for INPIX.
Доходность
Сравнение доходности BIPIX и INPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIPIX показывает доходность 26.92%, что значительно выше, чем у INPIX с доходностью -7.47%. За последние 10 лет акции BIPIX уступали акциям INPIX по среднегодовой доходности: 10.07% против 22.16% соответственно.
BIPIX
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- 16.04%
- С начала года
- 26.92%
- 6 месяцев
- 22.43%
- 1 год
- 123.77%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 10.07%
INPIX
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -7.47%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- -5.04%
- 10 лет*
- 22.16%
Сравнение доходности по годам BIPIX и INPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 26.92% | 47.99% | -25.91% | 9.55% | -13.43% | 5.00% | 19.94% | 23.65% | -12.15% | 34.71% |
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | -7.47% | 9.88% | 41.50% | 76.21% | -63.24% | -1.09% | 254.85% | 25.95% | 4.78% | 44.61% |
Correlation
The correlation between BIPIX and INPIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between BIPIX and INPIX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIPIX vs. INPIX — Ранг доходности на риск
BIPIX
INPIX
Сравнение BIPIX c INPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIPIX | INPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.02 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.17 | -0.04 | +8.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.86 | -0.08 | +23.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIPIX и INPIX
Максимальная просадка BIPIX за все время составила -84.51%, что меньше максимальной просадки INPIX в -95.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPIX и INPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIPIX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -95.64% | +11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -32.04% | +16.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.50% | -35.68% | -23.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.86% | -73.41% | +9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.86% | -73.41% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.34% | +27.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.17% | -46.18% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 13.59% | -8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIPIX и INPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) с волатильностью 11.48%. Это указывает на то, что BIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIPIX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.94% | 11.48% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.88% | 23.48% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.78% | 29.80% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.00% | 41.22% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.52% | 49.78% | -13.26% |
Сравнение комиссий BIPIX и INPIX
BIPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии INPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIPIX и INPIX
Дивидендная доходность BIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как INPIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 0.29% | 0.37% | 0.23% | 6.69% | 0.00% | 0.79% | 12.09% | 3.26% | 5.52% | 7.19% | 0.00% | 0.00% |
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.45% | 21.43% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
BIPIX and INPIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIPIX has higher volatility (14.94%) compared to INPIX (11.48%). In terms of maximum drawdown, BIPIX dropped -84.51% vs INPIX's -95.64%.
BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIPIX и INPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор