PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIOGY с NVZMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BIOGY с NVZMY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIOGY (Biogaia AB ADR) and NVZMY (Novozymes AS) are both stocks. BIOGY operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while NVZMY operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, BIOGY returned -13.72%/yr vs -1.13%/yr for NVZMY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIOGY и NVZMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Biogaia AB ADR (BIOGY) и Novozymes AS (NVZMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIOGY показывает доходность 4.09%, а NVZMY немного выше – 4.23%.

BIOGY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
4.09%
С начала года
4.09%
1 год
17.44%
3 года*
9.69%
5 лет*
-13.72%
10 лет*
—

NVZMY

1 день
1.00%
1 месяц
11.47%
6 месяцев
1.20%
С начала года
4.23%
1 год
-4.78%
3 года*
11.46%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
4.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIOGY и NVZMY

2026 (YTD)202520242023202220212020
BIOGY
Biogaia AB ADR		4.09%17.64%8.00%19.28%-68.47%-12.12%28.87%
NVZMY
Novozymes AS		4.23%14.29%3.97%12.42%-38.46%46.93%4.27%

Correlation

The correlation between BIOGY and NVZMY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2020 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIOGY:

$1.11B

NVZMY:

$30.55B

EPS

BIOGY:

SEK 3.27

NVZMY:

€1.28

Коэффициент P/E

BIOGY:

32.46

NVZMY:

44.65

Коэффициент P/S

BIOGY:

6.98

NVZMY:

2.42

Коэффициент P/B

BIOGY:

7.70

NVZMY:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

BIOGY:

SEK 1.54B

NVZMY:

€11.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIOGY:

SEK 1.12B

NVZMY:

€5.79B

EBITDA (12 мес.)

BIOGY:

SEK 452.36M

NVZMY:

€3.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Biogaia AB ADR

Novozymes AS

Часто сравнивают с NVZMY:
NVZMY с DSV.CONVZMY с MAERSK-B.CONVZMY с ZEAL.CONVZMY с MAERSK-A.CONVZMY с NVONVZMY с GMABNVZMY с NOVO-B.CO

Доходность на риск

BIOGY vs. NVZMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOGY
Ранг доходности на риск BIOGY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOGY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOGY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOGY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOGY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOGY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NVZMY
Ранг доходности на риск NVZMY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVZMY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVZMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVZMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVZMY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVZMY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIOGY c NVZMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biogaia AB ADR (BIOGY) и Novozymes AS (NVZMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIOGYNVZMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
-0.19

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
-0.09

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

0.99

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

-0.20

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.20

-0.39

+3.59

BIOGY vs. NVZMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIOGY на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа NVZMY равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOGY и NVZMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIOGY и NVZMY

Максимальная просадка BIOGY за все время составила -76.56%, что меньше максимальной просадки NVZMY в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOGY и NVZMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIOGYNVZMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.56%

-86.29%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-24.41%

+9.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.60%

-29.64%

+7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.17%

-51.86%

-23.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.10%

-55.14%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.13%

-57.40%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

12.17%

-6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BIOGY и NVZMY

Текущая волатильность для Biogaia AB ADR (BIOGY) составляет 0.00%, в то время как у Novozymes AS (NVZMY) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что BIOGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVZMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIOGYNVZMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.49%

-7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.01%

18.01%

-14.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

25.67%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.20%

27.99%

+15.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.21%

27.01%

+21.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOGY и NVZMY

Дивидендная доходность BIOGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности NVZMY в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIOGY
Biogaia AB ADR		3.93%6.38%6.34%2.86%9.31%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVZMY
Novozymes AS		1.56%1.51%1.03%2.68%1.68%0.69%0.91%1.03%1.10%1.64%0.95%0.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIOGY и NVZMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Biogaia AB ADR и Novozymes AS. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
372.55M
1.14B
(BIOGY) Общая выручка
(NVZMY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BIOGY значения в SEK, NVZMY значения в EUR

Сравнение рентабельности BIOGY и NVZMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Biogaia AB ADR и Novozymes AS.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
71.6%
56.7%
Активы портфеля
BIOGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Biogaia AB ADR сообщила о валовой прибыли в 266.78M при выручке в 372.55M, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.

NVZMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novozymes AS сообщила о валовой прибыли в 644.63M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

BIOGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Biogaia AB ADR сообщила об операционной прибыли в 101.15M при выручке в 372.55M, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.

NVZMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novozymes AS сообщила об операционной прибыли в 272.81M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

BIOGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Biogaia AB ADR сообщила о чистой прибыли в 79.41M при выручке в 372.55M, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.

NVZMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novozymes AS сообщила о чистой прибыли в 202.37M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

Часто задаваемые вопросы

BIOGY and NVZMY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVZMY has higher volatility (7.49%) compared to BIOGY (0.00%). In terms of maximum drawdown, BIOGY dropped -76.56% vs NVZMY's -86.29%.

BIOGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIOGY и NVZMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор