Сравнение BIOGY с NVZMY
BIOGY (Biogaia AB ADR) and NVZMY (Novozymes AS) are both stocks. BIOGY operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while NVZMY operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, BIOGY returned -11.48%/yr vs -3.51%/yr for NVZMY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIOGY и NVZMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIOGY показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у NVZMY с доходностью -10.17%.
BIOGY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- -11.48%
- 10 лет*
- —
NVZMY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- -19.82%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- -3.51%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам BIOGY и NVZMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOGY Biogaia AB ADR | 4.09% | 17.64% | 8.00% | 19.28% | -68.47% | -12.12% | 28.87% |
NVZMY Novozymes AS | -10.17% | 14.29% | 3.97% | 12.42% | -38.46% | 46.93% | 4.46% |
Correlation
The correlation between BIOGY and NVZMY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2020 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
BIOGY:
$1.11B
NVZMY:
$26.33B
BIOGY:
$3.27
NVZMY:
$1.28
BIOGY:
3.36
NVZMY:
44.14
BIOGY:
0.72
NVZMY:
2.39
BIOGY:
0.80
NVZMY:
2.41
BIOGY:
$1.54B
NVZMY:
$11.07B
BIOGY:
$1.12B
NVZMY:
$5.79B
BIOGY:
$452.36M
NVZMY:
$3.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIOGY vs. NVZMY — Ранг доходности на риск
BIOGY
NVZMY
Сравнение BIOGY c NVZMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biogaia AB ADR (BIOGY) и Novozymes AS (NVZMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIOGY | NVZMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 0.87 | +1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.67 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | -1.16 | +5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIOGY | NVZMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.81 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.13 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.08 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BIOGY и NVZMY
Максимальная просадка BIOGY за все время составила -76.56%, что меньше максимальной просадки NVZMY в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOGY и NVZMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIOGY | NVZMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.56% | -86.29% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -29.64% | +15.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.60% | -29.64% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.17% | -51.86% | -23.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.10% | -61.34% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.01% | -57.42% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | 17.15% | -11.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIOGY и NVZMY
Текущая волатильность для Biogaia AB ADR (BIOGY) составляет 4.01%, в то время как у Novozymes AS (NVZMY) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что BIOGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVZMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIOGY | NVZMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 6.98% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 16.73% | -9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 24.44% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 27.70% | +15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.66% | 27.13% | +21.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIOGY и NVZMY
Дивидендная доходность BIOGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности NVZMY в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOGY Biogaia AB ADR | 3.93% | 6.38% | 6.34% | 2.86% | 9.31% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVZMY Novozymes AS | 1.81% | 1.51% | 1.03% | 2.68% | 1.68% | 0.69% | 0.91% | 1.03% | 1.10% | 1.64% | 0.95% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIOGY и NVZMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Biogaia AB ADR и Novozymes AS. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIOGY и NVZMY
BIOGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biogaia AB ADR сообщила о валовой прибыли в 266.78M при выручке в 372.55M, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
NVZMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novozymes AS сообщила о валовой прибыли в 644.63M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
BIOGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biogaia AB ADR сообщила об операционной прибыли в 101.15M при выручке в 372.55M, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.
NVZMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novozymes AS сообщила об операционной прибыли в 272.81M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
BIOGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biogaia AB ADR сообщила о чистой прибыли в 79.41M при выручке в 372.55M, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
NVZMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novozymes AS сообщила о чистой прибыли в 202.37M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
Часто задаваемые вопросы
BIOGY and NVZMY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVZMY has higher volatility (6.98%) compared to BIOGY (4.01%). In terms of maximum drawdown, BIOGY dropped -76.56% vs NVZMY's -86.29%.
BIOGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIOGY и NVZMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор