PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILS с PCOR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BILS с PCOR.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и PIMCO Managed Core Bond Pool (PCOR.TO).

BILS и PCOR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BILS и PCOR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и PIMCO Managed Core Bond Pool (PCOR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BILS и PCOR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		0.81%4.23%5.17%4.92%0.90%-0.08%-0.00%
PCOR.TO
PIMCO Managed Core Bond Pool		-2.29%12.86%-4.32%10.78%-15.53%1.45%7.33%
Разные валюты инструментов

BILS торгуется в USD, в то время как PCOR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PCOR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BILS показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у PCOR.TO с доходностью -2.29%.

BILS

1 день
0.01%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.98%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—

PCOR.TO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
0.71%
1 год
6.16%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

PIMCO Managed Core Bond Pool

Часто сравнивают с BILS:
BILS с SGOVBILS с BILBILS с SPYBILS с CLIPBILS с CSH2.LBILS с XBILBILS с TBIL
Часто сравнивают с PCOR.TO:
PCOR.TO с VOOPCOR.TO с DXV.TO

Сравнение комиссий BILS и PCOR.TO

BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

BILS vs. PCOR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILS
Ранг доходности на риск BILS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PCOR.TO
Ранг доходности на риск PCOR.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOR.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOR.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOR.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOR.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOR.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILS c PCOR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и PIMCO Managed Core Bond Pool (PCOR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILSPCOR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

16.34

0.68

+15.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

74.88

1.10

+73.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

26.61

1.12

+25.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

132.30

1.46

+130.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1,115.69

5.05

+1,110.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILS vs. PCOR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILS на текущий момент составляет 16.34, что выше коэффициента Шарпа PCOR.TO равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILS и PCOR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILSPCOR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34

0.68

+15.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

10.37

0.00

+10.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.66

0.12

+9.54

Корреляция

Корреляция между BILS и PCOR.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILS и PCOR.TO

Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности PCOR.TO в 5.09%

TTM202520242023202220212020
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		3.90%4.08%5.01%4.98%1.61%0.00%0.00%
PCOR.TO
PIMCO Managed Core Bond Pool		5.09%5.30%5.40%3.50%3.41%2.81%2.24%

Просадки

Сравнение просадок BILS и PCOR.TO

Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки PCOR.TO в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и PCOR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BILSPCOR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.41%

-13.53%

+13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-3.73%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.40%

-13.53%

+13.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.62%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-3.56%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.32%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BILS и PCOR.TO

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.05%, в то время как у PIMCO Managed Core Bond Pool (PCOR.TO) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCOR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BILSPCOR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

2.40%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

5.20%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24%

9.12%

-8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

10.57%

-10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.30%

10.76%

-10.46%