PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY с NXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIGY с NXF.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) and NXF.TO (CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - BIGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while NXF.TO is a Energy Equities fund actively managed by CI. Both are actively managed. Over the past year, BIGY returned 25.81% vs 44.85% for NXF.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIGY и NXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BIGY торгуется в USD, в то время как NXF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NXF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIGY показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у NXF.TO с доходностью 29.98%.

BIGY

1 день
0.39%
1 месяц
3.13%
С начала года
7.08%
6 месяцев
7.27%
1 год
25.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXF.TO

1 день
-0.66%
1 месяц
-4.63%
С начала года
29.98%
6 месяцев
29.03%
1 год
44.85%
3 года*
14.32%
5 лет*
14.01%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGY и NXF.TO

2026 (YTD)20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		7.08%19.14%0.22%
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		29.98%14.42%-10.14%

Correlation

The correlation between BIGY and NXF.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.08

The correlation between BIGY and NXF.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BIGY и NXF.TO

Секторы
BIGY
NXF.TO

Технологии

34.5%

-

Коммуникационные услуги

12.1%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Потребительский защитный сектор

11.4%

-

Здравоохранение

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Энергетика

4.5%
100.0%

Промышленность

4.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BIGY
34.5%
NXF.TO

-

Коммуникационные услуги

BIGY
12.1%
NXF.TO

-

Финансовые услуги

BIGY
11.8%
NXF.TO

-

Потребительский защитный сектор

BIGY
11.4%
NXF.TO

-

Здравоохранение

BIGY
10.8%
NXF.TO

-

Потребительский циклический сектор

BIGY
10.2%
NXF.TO

-

Энергетика

BIGY
4.5%
NXF.TO
100.0%

Промышленность

BIGY
4.4%
NXF.TO

-

Сырьевые материалы

BIGY

-

NXF.TO

-

Недвижимость

BIGY

-

NXF.TO

-

Коммунальные услуги

BIGY

-

NXF.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)

Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с SPYBIGY с CANY.TOBIGY с JEPIBIGY с GPIQ
Часто сравнивают с NXF.TO:
NXF.TO с VXM-B.TONXF.TO с CCOM.TONXF.TO с XEG.TONXF.TO с CBCX.TONXF.TO с CEQP.TONXF.TO с YPLT.NEONXF.TO с CBNK.TO

Доходность на риск

BIGY vs. NXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NXF.TO
Ранг доходности на риск NXF.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXF.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXF.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXF.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXF.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXF.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY c NXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGYNXF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.23

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.93

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

5.24

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

14.73

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGY vs. NXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGY на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXF.TO равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGY и NXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGYNXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.23

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.16

+0.90

Просадки

Сравнение просадок BIGY и NXF.TO

Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки NXF.TO в -69.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и NXF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIGYNXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-69.34%

+50.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.60%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-5.46%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-18.86%

+16.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.05%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY и NXF.TO

Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 1.99%, в то время как у CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIGYNXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

7.55%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

15.85%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

20.21%

-9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

26.69%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

29.81%

-13.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY и NXF.TO

Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что больше доходности NXF.TO в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		11.65%12.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		8.09%7.70%8.50%8.60%11.22%9.48%11.23%7.83%9.38%6.50%8.24%8.05%

Часто задаваемые вопросы

BIGY and NXF.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIGY is categorized as Derivative Income, while NXF.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and CI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGY и NXF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор