Сравнение BIGIX с WBIGX
BIGIX (William Blair International Growth Fund Class I) and WBIGX (William Blair International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from William Blair. Over the past 10 years, BIGIX returned 8.53%/yr vs 8.23%/yr for WBIGX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BIGIX charges 0.90%/yr vs 1.31%/yr for WBIGX.
Доходность
Сравнение доходности BIGIX и WBIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIGIX показывает доходность 15.34%, а WBIGX немного ниже – 15.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIGIX имеют среднегодовую доходность 8.53%, а акции WBIGX немного отстают с 8.23%.
BIGIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 8.53%
WBIGX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 15.20%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение доходности по годам BIGIX и WBIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGIX William Blair International Growth Fund Class I | 15.34% | 18.17% | 2.38% | 15.43% | -28.46% | 8.95% | 32.01% | 30.66% | -17.71% | 29.48% |
WBIGX William Blair International Growth Fund | 15.20% | 17.90% | 2.11% | 15.16% | -28.65% | 8.61% | 31.66% | 30.25% | -17.99% | 29.10% |
Correlation
The correlation between BIGIX and WBIGX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1999 г. | 1.00 |
The correlation between BIGIX and WBIGX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGIX vs. WBIGX — Ранг доходности на риск
BIGIX
WBIGX
Сравнение BIGIX c WBIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Growth Fund Class I (BIGIX) и William Blair International Growth Fund (WBIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGIX | WBIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.73 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 6.51 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGIX | WBIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.17 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BIGIX и WBIGX
Максимальная просадка BIGIX за все время составила -65.22%, примерно равная максимальной просадке WBIGX в -65.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGIX и WBIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGIX | WBIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.22% | -65.35% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -13.23% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.09% | -17.22% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.03% | -41.18% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.03% | -41.18% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.33% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.16% | -14.76% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.51% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGIX и WBIGX
William Blair International Growth Fund Class I (BIGIX) и William Blair International Growth Fund (WBIGX) имеют волатильность 5.47% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGIX | WBIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.47% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 12.75% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 15.06% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 16.68% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.22% | +0.01% |
Сравнение комиссий BIGIX и WBIGX
BIGIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии WBIGX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGIX и WBIGX
Дивидендная доходность BIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что меньше доходности WBIGX в 16.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGIX William Blair International Growth Fund Class I | 16.00% | 18.45% | 7.49% | 3.52% | 7.84% | 11.41% | 1.11% | 1.29% | 9.05% | 1.54% | 1.80% | 1.18% |
WBIGX William Blair International Growth Fund | 16.47% | 18.97% | 7.47% | 3.38% | 7.92% | 11.75% | 0.82% | 1.07% | 8.56% | 1.28% | 1.51% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BIGIX and WBIGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WBIGX has higher volatility (5.47%) compared to BIGIX (5.47%). In terms of maximum drawdown, BIGIX dropped -65.22% vs WBIGX's -65.35%.
BIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIGIX и WBIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор