PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIBDX с FBDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIBDX с FBDAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BIBDX (BlackRock Global Dividend Portfolio) and FBDAX (Franklin Total Return Fund) are both mutual funds - BIBDX is a Global Equities fund managed by BlackRock, while FBDAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, BIBDX returned 8.90%/yr vs 1.54%/yr for FBDAX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BIBDX charges 0.75%/yr vs 0.63%/yr for FBDAX.

Доходность

Сравнение доходности BIBDX и FBDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) и Franklin Total Return Fund (FBDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIBDX показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у FBDAX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции BIBDX превзошли акции FBDAX по среднегодовой доходности: 8.90% против 1.54% соответственно.

BIBDX

1 день
-0.46%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
5.68%
С начала года
9.17%
1 год
18.38%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.47%
10 лет*
8.90%

FBDAX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
0.22%
С начала года
0.22%
1 год
4.63%
3 года*
4.11%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIBDX и FBDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIBDX
BlackRock Global Dividend Portfolio		9.17%19.32%9.72%16.59%-13.72%17.70%6.91%22.80%-10.46%19.39%
FBDAX
Franklin Total Return Fund		0.22%7.17%2.00%6.00%-14.70%-0.59%7.39%9.78%-1.56%3.71%

Correlation

The correlation between BIBDX and FBDAX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2008 г.

0.05

Over the past year, BIBDX and FBDAX have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Global Dividend Portfolio

Franklin Total Return Fund

Часто сравнивают с BIBDX:
BIBDX с INAA.LBIBDX с ACWIBIBDX с SCHDBIBDX с DGRWBIBDX с VOOBIBDX с VHYG.LBIBDX с VFV.TO
Часто сравнивают с FBDAX:
FBDAX с ITOTFBDAX с FRDPXFBDAX с FKDNXFBDAX с ARINXFBDAX с NPCTFBDAX с HOBIXFBDAX с EMO

Доходность на риск

BIBDX vs. FBDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBDX
Ранг доходности на риск BIBDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBDX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBDX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FBDAX
Ранг доходности на риск FBDAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBDAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBDX c FBDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) и Franklin Total Return Fund (FBDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIBDXFBDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.18

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.75

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.49

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.60

4.31

+3.30

BIBDX vs. FBDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBDX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBDAX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBDX и FBDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIBDX и FBDAX

Максимальная просадка BIBDX за все время составила -41.81%, что больше максимальной просадки FBDAX в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBDX и FBDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBDXFBDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.81%

-20.02%

-21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-3.04%

-7.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-6.07%

-9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.44%

-20.02%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.15%

-20.02%

-13.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.18%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-2.76%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.05%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBDX и FBDAX

BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Franklin Total Return Fund (FBDAX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что BIBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBDXFBDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

1.05%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

3.03%

+7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

3.83%

+8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

5.85%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

5.10%

+10.03%

Сравнение комиссий BIBDX и FBDAX

BIBDX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FBDAX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBDX и FBDAX

Дивидендная доходность BIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности FBDAX в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBDX
BlackRock Global Dividend Portfolio		14.63%20.14%8.09%2.00%6.51%18.01%5.94%7.97%7.05%6.47%2.47%4.34%
FBDAX
Franklin Total Return Fund		4.59%4.37%4.05%3.36%3.56%2.48%3.18%4.12%3.03%2.30%1.85%3.56%

Часто задаваемые вопросы

BIBDX and FBDAX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBDX has higher volatility (3.32%) compared to FBDAX (1.05%). In terms of maximum drawdown, BIBDX dropped -41.81% vs FBDAX's -20.02%.

BIBDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIBDX и FBDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор