PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAUX с WEMMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAUX с WEMMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX).

BIAUX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. WEMMX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 11 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAUX и WEMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAUX и WEMMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		3.47%5.71%11.73%16.16%-8.74%31.11%-5.69%29.85%-13.48%12.17%
WEMMX
TETON Westwood Mighty Mites Fund		6.78%11.02%3.83%13.53%-15.37%21.44%10.02%16.94%-13.69%15.47%

Доходность по периодам

С начала года, BIAUX показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у WEMMX с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции BIAUX превзошли акции WEMMX по среднегодовой доходности: 9.40% против 8.38% соответственно.

BIAUX

1 день
1.70%
1 месяц
-3.69%
С начала года
3.47%
6 месяцев
4.10%
1 год
15.94%
3 года*
12.71%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.40%

WEMMX

1 день
1.94%
1 месяц
-6.15%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.13%
1 год
26.70%
3 года*
10.47%
5 лет*
4.38%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund

TETON Westwood Mighty Mites Fund

Часто сравнивают с BIAUX:
BIAUX с BAFMXBIAUX с BIAFXBIAUX с BIASXBIAUX с BIAWXBIAUX с BITEXBIAUX с BIAGXBIAUX с BIAHX
Часто сравнивают с WEMMX:
WEMMX с VOOWEMMX с RYOTXWEMMX с SSLCXWEMMX с FSCEXWEMMX с AZBIXWEMMX с FSSNXWEMMX с BOSOX

Сравнение комиссий BIAUX и WEMMX

BIAUX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии WEMMX в 1.41%.

WEMMX
TETON Westwood Mighty Mites Fund
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund

Доходность на риск

BIAUX vs. WEMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAUX
Ранг доходности на риск BIAUX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAUX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAUX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAUX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAUX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAUX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
WEMMX
Ранг доходности на риск WEMMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEMMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEMMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEMMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEMMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEMMX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAUX c WEMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAUXWEMMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.35

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.98

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.32

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

7.31

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAUX vs. WEMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAUX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа WEMMX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAUX и WEMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAUXWEMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.35

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.23

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.61

-0.04

Корреляция

Корреляция между BIAUX и WEMMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAUX и WEMMX

Дивидендная доходность BIAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что меньше доходности WEMMX в 21.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		13.03%13.49%16.54%5.94%6.16%0.48%0.47%9.38%14.31%4.11%0.34%2.41%
WEMMX
TETON Westwood Mighty Mites Fund		21.35%22.80%26.79%18.86%13.60%15.44%9.23%4.11%4.16%6.44%4.61%2.35%

Просадки

Сравнение просадок BIAUX и WEMMX

Максимальная просадка BIAUX за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки WEMMX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAUX и WEMMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAUXWEMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-42.48%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-11.39%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-27.11%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-41.73%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-6.26%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-6.65%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.62%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAUX и WEMMX

Текущая волатильность для Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) составляет 5.24%, в то время как у TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что BIAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAUXWEMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.16%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

12.38%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

20.04%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

18.89%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

20.36%

+1.18%