PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAUX с SLLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAUX с SLLAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIAUX (Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund) and SLLAX (SEI Institutional Managed Trust Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BIAUX returned 10.52%/yr vs 10.86%/yr for SLLAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BIAUX charges 1.10%/yr vs 1.14%/yr for SLLAX.

Доходность

Сравнение доходности BIAUX и SLLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и SEI Institutional Managed Trust Small Cap Fund (SLLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIAUX показывает доходность 17.46%, что значительно ниже, чем у SLLAX с доходностью 19.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIAUX имеют среднегодовую доходность 10.52%, а акции SLLAX немного впереди с 10.86%.

BIAUX

1 день
1.27%
1 месяц
3.56%
С начала года
17.46%
6 месяцев
15.01%
1 год
32.16%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.97%
10 лет*
10.52%

SLLAX

1 день
0.60%
1 месяц
2.65%
С начала года
19.28%
6 месяцев
16.30%
1 год
33.33%
3 года*
17.90%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAUX и SLLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		17.46%5.71%11.73%16.16%-8.74%31.11%-5.69%29.85%-13.48%12.17%
SLLAX
SEI Institutional Managed Trust Small Cap Fund		19.28%9.98%13.04%13.46%-15.64%25.33%15.78%23.55%-13.26%9.73%

Correlation

The correlation between BIAUX and SLLAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г.

0.94

The correlation between BIAUX and SLLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund

SEI Institutional Managed Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с BIAUX:
BIAUX с BIAGXBIAUX с BIASXBIAUX с BITEXBIAUX с SKSEXBIAUX с BAFMXBIAUX с BIAFXBIAUX с BAFWX
Часто сравнивают с SLLAX:
SLLAX с HDPSXSLLAX с DFISXSLLAX с IPSIXSLLAX с NASDXSLLAX с RIVSXSLLAX с VFAIXSLLAX с HASCX

Доходность на риск

BIAUX vs. SLLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAUX
Ранг доходности на риск BIAUX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAUX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAUX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAUX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAUX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SLLAX
Ранг доходности на риск SLLAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLLAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLLAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLLAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLLAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLLAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAUX c SLLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и SEI Institutional Managed Trust Small Cap Fund (SLLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIAUXSLLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.81

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.64

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.41

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

10.76

+0.34

BIAUX vs. SLLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAUX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLLAX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAUX и SLLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIAUX и SLLAX

Максимальная просадка BIAUX за все время составила -45.55%, примерно равная максимальной просадке SLLAX в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAUX и SLLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAUXSLLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-44.08%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-9.53%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-25.52%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-25.82%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-44.08%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-7.75%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.01%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAUX и SLLAX

Текущая волатильность для Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) составляет 4.32%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Small Cap Fund (SLLAX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что BIAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAUXSLLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

5.21%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

12.87%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

17.96%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

20.90%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

22.19%

-0.65%

Сравнение комиссий BIAUX и SLLAX

BIAUX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии SLLAX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAUX и SLLAX

Дивидендная доходность BIAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности SLLAX в 8.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		11.48%13.49%16.54%5.94%6.16%0.48%0.47%9.38%14.31%4.11%0.34%2.41%
SLLAX
SEI Institutional Managed Trust Small Cap Fund		8.98%10.74%14.01%3.72%0.84%22.64%0.18%0.14%16.14%7.15%0.15%11.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BIAUX and SLLAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLLAX has higher volatility (5.21%) compared to BIAUX (4.32%). In terms of maximum drawdown, BIAUX dropped -45.55% vs SLLAX's -44.08%.

BIAUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAUX и SLLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор