PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIALX с LVAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIALX с LVAGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIALX (Brown Advisory Global Leaders Fund) and LVAGX (LSV Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, BIALX returned 12.18%/yr vs 12.12%/yr for LVAGX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIALX charges 0.90%/yr vs 1.15%/yr for LVAGX.

Доходность

Сравнение доходности BIALX и LVAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) и LSV Global Value Fund (LVAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIALX показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у LVAGX с доходностью 22.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIALX имеют среднегодовую доходность 12.18%, а акции LVAGX немного отстают с 12.12%.

BIALX

1 день
0.66%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-7.00%
1 год
-2.18%
3 года*
10.38%
5 лет*
5.42%
10 лет*
12.18%

LVAGX

1 день
0.29%
1 месяц
-0.05%
С начала года
22.05%
6 месяцев
20.84%
1 год
40.93%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.92%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIALX и LVAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIALX
Brown Advisory Global Leaders Fund		-6.22%14.96%13.99%26.00%-19.66%16.65%20.26%33.95%-2.58%34.00%
LVAGX
LSV Global Value Fund		22.05%26.84%6.86%18.76%-8.44%21.07%0.15%21.99%-15.70%21.70%

Correlation

The correlation between BIALX and LVAGX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.77

The correlation between BIALX and LVAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Global Leaders Fund

LSV Global Value Fund

Часто сравнивают с BIALX:
BIALX с BITEXBIALX с BVALXBIALX с FMIEXBIALX с GQRPXBIALX с BAFWXBIALX с GCCHXBIALX с GQRIX
Часто сравнивают с LVAGX:
LVAGX с LVAZXLVAGX с LSVVXLVAGX с VGPMXLVAGX с LSVEXLVAGX с CSUAXLVAGX с FGIAXLVAGX с CAEIX

Доходность на риск

BIALX vs. LVAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIALX
Ранг доходности на риск BIALX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIALX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIALX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIALX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIALX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIALX: 22
Ранг коэф-та Мартина
LVAGX
Ранг доходности на риск LVAGX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIALX c LVAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) и LSV Global Value Fund (LVAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIALXLVAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
3.06

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
4.15

-4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.55

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

5.76

-5.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

20.96

-21.50

BIALX vs. LVAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIALX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа LVAGX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIALX и LVAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIALX и LVAGX

Максимальная просадка BIALX за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки LVAGX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIALX и LVAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIALXLVAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-42.32%

+9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-7.03%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-16.13%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-23.77%

-5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-42.32%

+9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-2.55%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-6.99%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

1.93%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BIALX и LVAGX

Текущая волатильность для Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) составляет 4.87%, в то время как у LSV Global Value Fund (LVAGX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что BIALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIALXLVAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.19%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

10.54%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

13.29%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

15.40%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.87%

+0.56%

Сравнение комиссий BIALX и LVAGX

BIALX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии LVAGX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIALX и LVAGX

Дивидендная доходность BIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности LVAGX в 5.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIALX
Brown Advisory Global Leaders Fund		5.99%5.61%0.36%0.37%0.51%1.08%0.10%0.24%0.26%0.09%0.18%0.00%
LVAGX
LSV Global Value Fund		5.23%6.38%2.44%2.69%1.52%2.04%1.66%1.99%4.71%1.86%2.54%2.35%

Часто задаваемые вопросы

BIALX and LVAGX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVAGX has higher volatility (5.19%) compared to BIALX (4.87%). In terms of maximum drawdown, BIALX dropped -32.45% vs LVAGX's -42.32%.

LVAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIALX и LVAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор