Сравнение BIALX с LVAGX
BIALX (Brown Advisory Global Leaders Fund) and LVAGX (LSV Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, BIALX returned 11.67%/yr vs 11.78%/yr for LVAGX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIALX charges 0.90%/yr vs 1.15%/yr for LVAGX.
Доходность
Сравнение доходности BIALX и LVAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIALX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у LVAGX с доходностью 24.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIALX имеют среднегодовую доходность 11.67%, а акции LVAGX немного впереди с 11.78%.
BIALX
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- -2.24%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.67%
LVAGX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 24.37%
- 6 месяцев
- 26.59%
- 1 год
- 46.58%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам BIALX и LVAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIALX Brown Advisory Global Leaders Fund | -6.19% | 14.96% | 13.99% | 26.00% | -19.66% | 16.65% | 20.26% | 33.95% | -2.58% | 34.00% |
LVAGX LSV Global Value Fund | 24.37% | 26.84% | 6.86% | 18.76% | -8.44% | 21.07% | 0.15% | 21.99% | -15.70% | 21.70% |
Correlation
The correlation between BIALX and LVAGX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.77 |
The correlation between BIALX and LVAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIALX vs. LVAGX — Ранг доходности на риск
BIALX
LVAGX
Сравнение BIALX c LVAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) и LSV Global Value Fund (LVAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIALX | LVAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.66 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 6.63 | -6.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 25.10 | -25.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIALX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 3.67 | -3.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.85 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BIALX и LVAGX
Максимальная просадка BIALX за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки LVAGX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIALX и LVAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIALX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -42.32% | +9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -7.03% | -5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.71% | -16.13% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -23.77% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -42.32% | +9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -0.70% | -7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -7.02% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 1.85% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIALX и LVAGX
Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) и LSV Global Value Fund (LVAGX) имеют волатильность 4.11% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIALX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.32% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 9.77% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 12.70% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 15.32% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 16.95% | +0.51% |
Сравнение комиссий BIALX и LVAGX
BIALX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии LVAGX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIALX и LVAGX
Дивидендная доходность BIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности LVAGX в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIALX Brown Advisory Global Leaders Fund | 5.98% | 5.61% | 0.36% | 0.37% | 0.51% | 1.08% | 0.10% | 0.24% | 0.26% | 0.09% | 0.18% | 0.00% |
LVAGX LSV Global Value Fund | 5.13% | 6.38% | 2.44% | 2.69% | 1.52% | 2.04% | 1.66% | 1.99% | 4.71% | 1.86% | 2.54% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
BIALX and LVAGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVAGX has higher volatility (4.32%) compared to BIALX (4.11%). In terms of maximum drawdown, BIALX dropped -32.45% vs LVAGX's -42.32%.
LVAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIALX и LVAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор