Сравнение BIAEX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
BIAEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAEX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAEX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAEX Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund | -0.48% | 5.50% | 2.08% | 6.43% | -9.75% | 2.39% | 3.65% | 7.48% | 2.19% | 4.12% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAEX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции BIAEX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 1.97% против 3.34% соответственно.
BIAEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.97%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAEX и NQP
BIAEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
BIAEX vs. NQP — Ранг доходности на риск
BIAEX
NQP
Сравнение BIAEX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAEX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.50 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.27 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.27 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 8.94 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAEX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.50 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.17 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.31 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BIAEX и NQP составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAEX и NQP
Дивидендная доходность BIAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAEX Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund | 3.48% | 3.79% | 3.67% | 3.15% | 2.00% | 2.57% | 2.75% | 3.01% | 3.27% | 2.30% | 0.00% | 0.00% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок BIAEX и NQP
Максимальная просадка BIAEX за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAEX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAEX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.89% | -41.87% | +27.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -4.63% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -32.41% | +18.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.89% | -32.41% | +18.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -1.68% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -6.93% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.69% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAEX и NQP
Текущая волатильность для Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) составляет 1.01%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что BIAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAEX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 4.13% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 5.32% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 9.22% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 9.80% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 10.85% | -7.27% |