PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHCHX с FIKCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BHCHX с FIKCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BHCHX (Baron Health Care Fund) and FIKCX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, BHCHX returned 0.03%/yr vs 0.12%/yr for FIKCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BHCHX charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for FIKCX.

Доходность

Сравнение доходности BHCHX и FIKCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Health Care Fund (BHCHX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z (FIKCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHCHX показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у FIKCX с доходностью -4.32%.

BHCHX

1 день
0.76%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-8.26%
1 год
11.76%
3 года*
2.39%
5 лет*
0.03%
10 лет*
—

FIKCX

1 день
0.75%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-5.80%
1 год
15.63%
3 года*
1.46%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHCHX и FIKCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BHCHX
Baron Health Care Fund		-6.92%10.28%1.55%6.42%-16.90%15.71%47.71%18.75%
FIKCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z		-4.32%14.61%-5.73%4.20%-12.74%11.66%21.55%22.14%

Correlation

The correlation between BHCHX and FIKCX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2019 г.

0.92

The correlation between BHCHX and FIKCX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Health Care Fund

Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z

Часто сравнивают с BHCHX:
BHCHX с FSHCXBHCHX с QQQBHCHX с SHSSXBHCHX с GGHCXBHCHX с BREIXBHCHX с AHSAXBHCHX с XLV
Часто сравнивают с FIKCX:
FIKCX с HIAOXFIKCX с VOOGFIKCX с THISXFIKCX с FBIOXFIKCX с PRHSXFIKCX с SHSSXFIKCX с FACDX

Доходность на риск

BHCHX vs. FIKCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHCHX
Ранг доходности на риск BHCHX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHCHX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHCHX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHCHX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHCHX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHCHX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FIKCX
Ранг доходности на риск FIKCX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKCX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKCX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKCX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKCX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHCHX c FIKCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Health Care Fund (BHCHX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z (FIKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHCHXFIKCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.98

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.53

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

1.16

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

3.15

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHCHX vs. FIKCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHCHX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKCX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHCHX и FIKCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHCHXFIKCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.98

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.01

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.25

+0.22

Просадки

Сравнение просадок BHCHX и FIKCX

Максимальная просадка BHCHX за все время составила -28.53%, примерно равная максимальной просадке FIKCX в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHCHX и FIKCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHCHXFIKCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.53%

-29.19%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-13.35%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.51%

-25.31%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-29.19%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-10.19%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-9.27%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

4.92%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BHCHX и FIKCX

Baron Health Care Fund (BHCHX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z (FIKCX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что BHCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHCHXFIKCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

4.99%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

12.03%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

15.85%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

18.37%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

20.29%

-0.55%

Сравнение комиссий BHCHX и FIKCX

BHCHX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FIKCX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHCHX и FIKCX

BHCHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BHCHX
Baron Health Care Fund		0.00%0.00%0.49%0.00%0.00%1.41%0.99%0.00%0.00%
FIKCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z		12.00%11.48%0.00%0.00%0.00%5.71%5.86%0.61%4.65%

Часто задаваемые вопросы

BHCHX and FIKCX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BHCHX has higher volatility (5.73%) compared to FIKCX (4.99%). In terms of maximum drawdown, BHCHX dropped -28.53% vs FIKCX's -29.19%.

FIKCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHCHX и FIKCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор