PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHCHX с FIJYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BHCHX с FIJYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BHCHX (Baron Health Care Fund) and FIJYX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, BHCHX returned 0.03%/yr vs 8.64%/yr for FIJYX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BHCHX charges 0.85%/yr vs 0.61%/yr for FIJYX.

Доходность

Сравнение доходности BHCHX и FIJYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Health Care Fund (BHCHX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z (FIJYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHCHX показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у FIJYX с доходностью 0.75%.

BHCHX

1 день
0.76%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-8.26%
1 год
11.76%
3 года*
2.39%
5 лет*
0.03%
10 лет*
—

FIJYX

1 день
1.44%
1 месяц
-4.71%
С начала года
0.75%
6 месяцев
-3.07%
1 год
47.49%
3 года*
15.84%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHCHX и FIJYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BHCHX
Baron Health Care Fund		-6.92%10.28%1.55%6.42%-16.90%15.71%47.71%18.75%
FIJYX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z		0.75%40.09%0.03%11.19%-7.60%-2.76%32.72%17.26%

Correlation

The correlation between BHCHX and FIJYX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2019 г.

0.77

The correlation between BHCHX and FIJYX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Health Care Fund

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z

Часто сравнивают с BHCHX:
BHCHX с FSHCXBHCHX с QQQBHCHX с SHSSXBHCHX с GGHCXBHCHX с BREIXBHCHX с AHSAXBHCHX с XLV
Часто сравнивают с FIJYX:
FIJYX с FBDIXFIJYX с SPYFIJYX с TMFCFIJYX с FACDXFIJYX с LYFIXFIJYX с LOGSXFIJYX с FBTIX

Доходность на риск

BHCHX vs. FIJYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHCHX
Ранг доходности на риск BHCHX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHCHX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHCHX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHCHX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHCHX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHCHX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FIJYX
Ранг доходности на риск FIJYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJYX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJYX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJYX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJYX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHCHX c FIJYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Health Care Fund (BHCHX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z (FIJYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHCHXFIJYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.14

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.93

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

5.31

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

15.47

-13.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHCHX vs. FIJYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHCHX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FIJYX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHCHX и FIJYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHCHXFIJYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.14

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.37

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BHCHX и FIJYX

Максимальная просадка BHCHX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки FIJYX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHCHX и FIJYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHCHXFIJYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.53%

-38.53%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-8.88%

-5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.51%

-36.39%

+15.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-36.39%

+7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-7.57%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-11.57%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

3.04%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BHCHX и FIJYX

Текущая волатильность для Baron Health Care Fund (BHCHX) составляет 5.73%, в то время как у Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z (FIJYX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что BHCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIJYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHCHXFIJYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

6.86%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

16.63%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

22.02%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

23.59%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

25.00%

-5.26%

Сравнение комиссий BHCHX и FIJYX

BHCHX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FIJYX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHCHX и FIJYX

BHCHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIJYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BHCHX
Baron Health Care Fund		0.00%0.00%0.49%0.00%0.00%1.41%0.99%0.00%0.00%
FIJYX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z		1.43%1.44%0.00%1.55%0.00%18.90%8.13%6.49%2.35%

Часто задаваемые вопросы

BHCHX and FIJYX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIJYX has higher volatility (6.86%) compared to BHCHX (5.73%). In terms of maximum drawdown, BHCHX dropped -28.53% vs FIJYX's -38.53%.

FIJYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHCHX и FIJYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор