Сравнение BGU.TO с XTOT.TO
BGU.TO (Bristol Gate Concentrated US Equity ETF) and XTOT.TO (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BGU.TO is actively managed, while XTOT.TO is passively managed. Over the past year, BGU.TO returned 12.57% vs 24.75% for XTOT.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BGU.TO и XTOT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGU.TO показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у XTOT.TO с доходностью 13.57%.
BGU.TO
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.46%
- С начала года
- 7.51%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
XTOT.TO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 10.09%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGU.TO и XTOT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BGU.TO Bristol Gate Concentrated US Equity ETF | 7.51% | 5.43% |
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | 13.57% | 16.84% |
Correlation
The correlation between BGU.TO and XTOT.TO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGU.TO vs. XTOT.TO — Ранг доходности на риск
BGU.TO
XTOT.TO
Сравнение BGU.TO c XTOT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol Gate Concentrated US Equity ETF (BGU.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGU.TO | XTOT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.58 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 8.68 | -5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGU.TO и XTOT.TO
Максимальная просадка BGU.TO за все время составила -31.66%, что больше максимальной просадки XTOT.TO в -9.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGU.TO и XTOT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGU.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.66% | -9.64% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -9.64% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -2.17% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -1.77% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.86% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGU.TO и XTOT.TO
Bristol Gate Concentrated US Equity ETF (BGU.TO) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что BGU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTOT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGU.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.21% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 10.63% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 13.76% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 13.38% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 13.38% | +4.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGU.TO и XTOT.TO
BGU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XTOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BGU.TO Bristol Gate Concentrated US Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | 0.82% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
BGU.TO and XTOT.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Bristol Gate and iShares.
Подберите оптимальное распределение для BGU.TO и XTOT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор