Сравнение BGRT.NEO с ZNQ.TO
BGRT.NEO (BMO Global REIT Fund Active ETF Series) and ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - BGRT.NEO is a REIT fund actively managed by BMO, while ZNQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. BGRT.NEO is actively managed, while ZNQ.TO is passively managed. Over the past year, BGRT.NEO returned 6.97% vs 42.32% for ZNQ.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BGRT.NEO charges 1.01%/yr vs 0.39%/yr for ZNQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности BGRT.NEO и ZNQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRT.NEO показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у ZNQ.TO с доходностью 22.24%.
BGRT.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZNQ.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 18.27%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGRT.NEO и ZNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BGRT.NEO BMO Global REIT Fund Active ETF Series | 6.70% | 1.51% | 5.79% | 8.18% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 22.24% | 14.60% | 35.84% | 13.50% |
Correlation
The correlation between BGRT.NEO and ZNQ.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRT.NEO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск
BGRT.NEO
ZNQ.TO
Сравнение BGRT.NEO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global REIT Fund Active ETF Series (BGRT.NEO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRT.NEO | ZNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.48 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.40 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 10.71 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRT.NEO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.71 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.06 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок BGRT.NEO и ZNQ.TO
Максимальная просадка BGRT.NEO за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRT.NEO и ZNQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRT.NEO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -32.09% | +16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -12.50% | +6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -0.42% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -6.63% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 3.96% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRT.NEO и ZNQ.TO
Текущая волатильность для BMO Global REIT Fund Active ETF Series (BGRT.NEO) составляет 2.59%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что BGRT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRT.NEO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 4.49% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 11.99% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 15.68% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 20.81% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 22.33% | -8.17% |
Сравнение комиссий BGRT.NEO и ZNQ.TO
BGRT.NEO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRT.NEO и ZNQ.TO
Дивидендная доходность BGRT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRT.NEO BMO Global REIT Fund Active ETF Series | 3.94% | 4.14% | 4.03% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.23% | 0.12% | 0.47% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
BGRT.NEO and ZNQ.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZNQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZNQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.01% for BGRT.NEO.
BGRT.NEO is categorized as REIT, while ZNQ.TO is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.01% for BGRT.NEO and 0.39% for ZNQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для BGRT.NEO и ZNQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор