PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIE.TO с XWD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGIE.TO с XWD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO).

BGIE.TO и XWD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGIE.TO - это активно управляемый фонд от Brompton. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. XWD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BGIE.TO и XWD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGIE.TO и XWD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		10.08%21.56%24.37%5.45%-2.37%18.61%10.30%
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		-0.91%15.25%28.07%20.32%-11.57%21.87%20.02%

Доходность по периодам

С начала года, BGIE.TO показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у XWD.TO с доходностью -0.91%.

BGIE.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-4.84%
С начала года
10.08%
6 месяцев
8.72%
1 год
32.57%
3 года*
21.10%
5 лет*
14.11%
10 лет*
—

XWD.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
0.12%
1 год
16.05%
3 года*
17.88%
5 лет*
12.55%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Global Infrastructure ETF

iShares MSCI World Index ETF

Часто сравнивают с BGIE.TO:
BGIE.TO с FCIN.NEOBGIE.TO с KNGX.TOBGIE.TO с VEQT.TOBGIE.TO с VMO.TOBGIE.TO с VXC.TOBGIE.TO с VDU.TOBGIE.TO с XDG.TO
Часто сравнивают с XWD.TO:
XWD.TO с XEQT.TOXWD.TO с URTHXWD.TO с VTXWD.TO с VWRA.LXWD.TO с ZGQ.TOXWD.TO с SPYXWD.TO с VEQT.TO

Сравнение комиссий BGIE.TO и XWD.TO

BGIE.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XWD.TO в 0.48%.

BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF

Доходность на риск

BGIE.TO vs. XWD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIE.TO
Ранг доходности на риск BGIE.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIE.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XWD.TO
Ранг доходности на риск XWD.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWD.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWD.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWD.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWD.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWD.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIE.TO c XWD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIE.TOXWD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.94

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.37

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.31

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.98

5.56

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIE.TO vs. XWD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIE.TO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа XWD.TO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIE.TO и XWD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIE.TOXWD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.94

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.92

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.86

+0.11

Корреляция

Корреляция между BGIE.TO и XWD.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIE.TO и XWD.TO

Дивидендная доходность BGIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности XWD.TO в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		4.83%4.95%4.89%5.19%4.79%4.10%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		1.34%1.33%1.19%1.39%1.36%1.21%1.06%1.77%1.94%1.63%1.83%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BGIE.TO и XWD.TO

Максимальная просадка BGIE.TO за все время составила -18.24%, что меньше максимальной просадки XWD.TO в -27.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIE.TO и XWD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BGIE.TOXWD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.24%

-27.48%

+9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-12.14%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-21.40%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-4.26%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-3.52%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.85%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIE.TO и XWD.TO

Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что BGIE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGIE.TOXWD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.49%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

9.31%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

17.15%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

13.66%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

15.34%

-0.07%