PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIE.TO с MEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGIE.TO с MEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO).

BGIE.TO и MEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGIE.TO - это активно управляемый фонд от Brompton. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. MEQT.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie Investments. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BGIE.TO и MEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGIE.TO и MEQT.TO

2026 (YTD)202520242023
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		10.08%21.56%24.37%2.41%
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.14%21.31%25.87%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, BGIE.TO показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у MEQT.TO с доходностью 1.14%.

BGIE.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-4.84%
С начала года
10.08%
6 месяцев
8.72%
1 год
32.57%
3 года*
21.10%
5 лет*
14.11%
10 лет*
—

MEQT.TO

1 день
0.63%
1 месяц
-3.78%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.29%
1 год
22.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Global Infrastructure ETF

Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Часто сравнивают с BGIE.TO:
BGIE.TO с FCIN.NEOBGIE.TO с KNGX.TOBGIE.TO с VMO.TOBGIE.TO с VEQT.TOBGIE.TO с VXC.TOBGIE.TO с VDU.TOBGIE.TO с XDG.TO
Часто сравнивают с MEQT.TO:
MEQT.TO с ZEQT.TOMEQT.TO с TINF.TOMEQT.TO с CAGE.TOMEQT.TO с FCIN.NEOMEQT.TO с VXC.TOMEQT.TO с XDG.TOMEQT.TO с VDU.TO

Сравнение комиссий BGIE.TO и MEQT.TO

BGIE.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MEQT.TO в 0.17%.

BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Доходность на риск

BGIE.TO vs. MEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIE.TO
Ранг доходности на риск BGIE.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIE.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MEQT.TO
Ранг доходности на риск MEQT.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQT.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIE.TO c MEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIE.TOMEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.68

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.28

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.10

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.98

9.37

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIE.TO vs. MEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIE.TO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEQT.TO равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIE.TO и MEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIE.TOMEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.68

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.80

-0.84

Корреляция

Корреляция между BGIE.TO и MEQT.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIE.TO и MEQT.TO

Дивидендная доходность BGIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности MEQT.TO в 1.62%

TTM202520242023202220212020
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		4.83%4.95%4.89%5.19%4.79%4.10%3.07%
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.62%1.60%1.73%0.81%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGIE.TO и MEQT.TO

Максимальная просадка BGIE.TO за все время составила -18.24%, что больше максимальной просадки MEQT.TO в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIE.TO и MEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BGIE.TOMEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.24%

-15.14%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.19%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-4.29%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-1.33%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.51%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIE.TO и MEQT.TO

Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что BGIE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGIE.TOMEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.42%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

9.22%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

13.62%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

11.90%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

11.90%

+3.37%