PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIE.TO с CIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGIE.TO с CIF.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGIE.TO (Brompton Global Infrastructure ETF) and CIF.TO (iShares Global Infrastructure Index ETF) are both exchange-traded funds - BGIE.TO is a Global Equities fund actively managed by Brompton, while CIF.TO is a Energy Equities fund tracking the Manulife Investment Management Global Infrastructure Index. BGIE.TO is actively managed, while CIF.TO is passively managed. Over the past 5 years, BGIE.TO returned 14.47%/yr vs 18.73%/yr for CIF.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BGIE.TO charges 0.75%/yr vs 0.72%/yr for CIF.TO.

Доходность

Сравнение доходности BGIE.TO и CIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGIE.TO показывает доходность 14.42%, что значительно ниже, чем у CIF.TO с доходностью 26.30%.

BGIE.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.48%
С начала года
14.42%
6 месяцев
12.87%
1 год
26.37%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.47%
10 лет*
—

CIF.TO

1 день
0.88%
1 месяц
0.18%
С начала года
26.30%
6 месяцев
18.55%
1 год
38.04%
3 года*
25.67%
5 лет*
18.73%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGIE.TO и CIF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		14.42%21.56%24.37%5.45%-2.37%18.61%10.30%
CIF.TO
iShares Global Infrastructure Index ETF		26.30%14.45%25.40%14.65%5.90%17.73%23.25%

Correlation

The correlation between BGIE.TO and CIF.TO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2020 г.

0.43

Over the past year, BGIE.TO and CIF.TO have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Global Infrastructure ETF

iShares Global Infrastructure Index ETF

Часто сравнивают с BGIE.TO:
BGIE.TO с KNGX.TOBGIE.TO с FCIN.NEOBGIE.TO с XEQT.TOBGIE.TO с XDG.TOBGIE.TO с VMO.TOBGIE.TO с TTTX.TOBGIE.TO с VXC.TO
Часто сравнивают с CIF.TO:
CIF.TO с VFV.TOCIF.TO с MLPP.LCIF.TO с ZQQ.TOCIF.TO с CWW.TOCIF.TO с VGTCIF.TO с XDIV.TOCIF.TO с ZGI.TO

Доходность на риск

BGIE.TO vs. CIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIE.TO
Ранг доходности на риск BGIE.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIE.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIE.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIE.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIE.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIE.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CIF.TO
Ранг доходности на риск CIF.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIF.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIF.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIF.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIF.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIF.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIE.TO c CIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIE.TOCIF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.51

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.35

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

4.01

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

14.50

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIE.TO vs. CIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIE.TO на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIF.TO равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIE.TO и CIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIE.TOCIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.51

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.29

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.54

+0.44

Просадки

Сравнение просадок BGIE.TO и CIF.TO

Максимальная просадка BGIE.TO за все время составила -18.24%, что меньше максимальной просадки CIF.TO в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIE.TO и CIF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGIE.TOCIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.24%

-42.37%

+24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-9.50%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

-20.40%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-20.40%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

0.00%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-5.66%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.62%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIE.TO и CIF.TO

Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что BGIE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGIE.TOCIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.34%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

12.46%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

15.21%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

14.56%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

16.69%

-1.42%

Сравнение комиссий BGIE.TO и CIF.TO

BGIE.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CIF.TO в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIE.TO и CIF.TO

Дивидендная доходность BGIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности CIF.TO в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		4.86%4.95%4.89%5.19%4.79%4.10%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIF.TO
iShares Global Infrastructure Index ETF		1.75%2.05%2.84%2.36%2.53%2.24%2.06%1.83%2.45%2.27%1.81%2.41%

Часто задаваемые вопросы

BGIE.TO and CIF.TO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CIF.TO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CIF.TO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.75% for BGIE.TO.

BGIE.TO is categorized as Global Equities, while CIF.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: Brompton and iShares. Their fees differ too: 0.75% for BGIE.TO and 0.72% for CIF.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGIE.TO и CIF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор