PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGEEX с NEFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGEEX с NEFFX

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

BGEEX (BlackRock GA Dynamic Equity Fund) and NEFFX (American Funds The New Economy Fund® Class F-2) are both Global Equities funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BGEEX charges 0.50%/yr vs 0.52%/yr for NEFFX.

Доходность

Сравнение доходности BGEEX и NEFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock GA Dynamic Equity Fund (BGEEX) и American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BGEEX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NEFFX

1 день
1.96%
1 месяц
0.39%
С начала года
22.61%
6 месяцев
21.86%
1 год
44.68%
3 года*
29.83%
5 лет*
13.48%
10 лет*
16.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGEEX и NEFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGEEX
BlackRock GA Dynamic Equity Fund		0.00%14.98%18.91%17.84%-17.58%18.28%21.51%26.95%-13.34%11.23%
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2		22.61%31.31%23.87%29.47%-29.50%12.31%33.79%26.75%-4.17%14.38%

Correlation

The correlation between BGEEX and NEFFX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г.

0.85

Over the past year, the correlation between BGEEX and NEFFX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock GA Dynamic Equity Fund

American Funds The New Economy Fund® Class F-2

Часто сравнивают с BGEEX:
BGEEX с SPYBGEEX с ASFYXBGEEX с ARTHXBGEEX с FASGXBGEEX с GCCHXBGEEX с LIVIXBGEEX с FGIAX
Часто сравнивают с NEFFX:
NEFFX с VTINEFFX с DODEXNEFFX с GFFFXNEFFX с MFWIXNEFFX с RTXAXNEFFX с GQRIXNEFFX с OBEGX

Доходность на риск

BGEEX vs. NEFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGEEX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NEFFX
Ранг доходности на риск NEFFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGEEX c NEFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock GA Dynamic Equity Fund (BGEEX) и American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGEEXNEFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.40

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.05

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.42

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.43

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.72

—

BGEEX vs. NEFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGEEX и NEFFX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGEEXNEFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-45.12%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.32%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.21%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.58%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BGEEX и NEFFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGEEXNEFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.06%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.76%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.18%

—

Сравнение комиссий BGEEX и NEFFX

BGEEX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NEFFX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGEEX и NEFFX

Дивидендная доходность BGEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности NEFFX в 8.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGEEX
BlackRock GA Dynamic Equity Fund		0.68%0.68%2.04%1.00%0.72%9.29%0.88%1.62%3.18%2.71%0.00%0.00%
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2		8.05%9.87%9.61%4.19%0.19%7.55%2.69%7.57%10.31%8.50%2.51%6.41%

Часто задаваемые вопросы

BGEEX and NEFFX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGEEX и NEFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор