Сравнение BGDE с HYLN
BGDE (Big Digital Energy, Inc.) and HYLN (Hyliion Holdings Corp.) are both stocks. BGDE operates in Software - Infrastructure (Technology), while HYLN operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BGDE returned -64.31%/yr vs -18.40%/yr for HYLN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BGDE и HYLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGDE показывает доходность 35.39%, что значительно ниже, чем у HYLN с доходностью 92.93%.
BGDE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -46.58%
- 6 месяцев
- 20.00%
- С начала года
- 35.39%
- 1 год
- -51.85%
- 3 года*
- -48.77%
- 5 лет*
- -64.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -56.15%
HYLN
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -56.17%
- 6 месяцев
- 59.19%
- С начала года
- 92.93%
- 1 год
- 113.86%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.96%
Сравнение доходности по годам BGDE и HYLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGDE Big Digital Energy, Inc. | 35.39% | -74.72% | -73.97% | 131.88% | -96.53% | 215.71% | 16.67% | -76.00% |
HYLN Hyliion Holdings Corp. | 92.93% | -29.50% | 220.76% | -65.23% | -62.26% | -62.38% | 64.96% | 2.99% |
Correlation
The correlation between BGDE and HYLN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г. | 0.18 |
The correlation between BGDE and HYLN shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BGDE:
$31.47M
HYLN:
$633.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGDE vs. HYLN — Ранг доходности на риск
BGDE
HYLN
Сравнение BGDE c HYLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Big Digital Energy, Inc. (BGDE) и Hyliion Holdings Corp. (HYLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGDE | HYLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.04 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 5.28 | -6.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGDE и HYLN
Максимальная просадка BGDE за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке HYLN в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGDE и HYLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGDE | HYLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.03% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.92% | -56.17% | -38.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.02% | -72.54% | -25.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | -94.59% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -93.64% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.68% | -74.16% | -14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.29% | 21.65% | +49.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGDE и HYLN
Big Digital Energy, Inc. (BGDE) и Hyliion Holdings Corp. (HYLN) имеют волатильность 35.66% и 36.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGDE | HYLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.66% | 36.88% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.33% | 83.75% | +31.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.80% | 103.27% | +84.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 157.37% | 90.49% | +66.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 186.23% | 89.05% | +97.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGDE и HYLN
Ни BGDE, ни HYLN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BGDE и HYLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Big Digital Energy, Inc. и Hyliion Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BGDE and HYLN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYLN has higher volatility (36.88%) compared to BGDE (35.66%). In terms of maximum drawdown, BGDE dropped -99.98% vs HYLN's -99.03%.
HYLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGDE и HYLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор