Сравнение BFOC с PMMY
BFOC (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BFOC charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for PMMY.
Доходность
Сравнение доходности BFOC и PMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFOC показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у PMMY с доходностью 1.89%.
BFOC
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFOC и PMMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFOC FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October | -7.58% | -9.75% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 1.89% | 1.31% |
Correlation
The correlation between BFOC and PMMY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFOC vs. PMMY — Ранг доходности на риск
BFOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMMY
Сравнение BFOC c PMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFOC | PMMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 55.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFOC и PMMY
Максимальная просадка BFOC за все время составила -18.41%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOC и PMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFOC | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.41% | -0.60% | -17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.36% | -0.35% | -18.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -0.05% | -12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFOC и PMMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFOC | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 1.30% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 1.51% | +10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.31% | 1.51% | +10.80% |
Сравнение комиссий BFOC и PMMY
BFOC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PMMY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOC и PMMY
Ни BFOC, ни PMMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BFOC and PMMY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMMY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMMY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for BFOC.
BFOC and PMMY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.90% for BFOC and 0.50% for PMMY.
Подберите оптимальное распределение для BFOC и PMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор