PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BESIX с WXCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BESIX с WXCIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BESIX (William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund) and WXCIX (William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I) are both mutual funds - BESIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by William Blair, while WXCIX is a Emerging Markets Equities fund actively managed by William Blair. Over the past 3 years, BESIX returned 17.87%/yr vs 34.69%/yr for WXCIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BESIX charges 1.30%/yr vs 0.99%/yr for WXCIX.

Доходность

Сравнение доходности BESIX и WXCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) и William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I (WXCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BESIX показывает доходность 20.70%, что значительно ниже, чем у WXCIX с доходностью 52.06%.

BESIX

1 день
-3.08%
1 месяц
-0.00%
С начала года
20.70%
6 месяцев
21.07%
1 год
34.83%
3 года*
17.87%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.86%

WXCIX

1 день
-4.74%
1 месяц
6.57%
С начала года
52.06%
6 месяцев
54.77%
1 год
82.66%
3 года*
34.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BESIX и WXCIX

2026 (YTD)202520242023
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund		20.70%13.93%8.37%15.08%
WXCIX
William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I		52.06%28.21%13.49%15.55%

Correlation

The correlation between BESIX and WXCIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2023 г.

0.81

The correlation between BESIX and WXCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund

William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I

Часто сравнивают с BESIX:
BESIX с WAESXBESIX с WEDIXBESIX с WBELXBESIX с WGFIXBESIX с WBIIXBESIX с WILIXBESIX с WBIGX
Часто сравнивают с WXCIX:
WXCIX с FECMXWXCIX с DEMAXWXCIX с FMCKXWXCIX с VEMIXWXCIX с WBSIXWXCIX с JEMSXWXCIX с VMMSX

Доходность на риск

BESIX vs. WXCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BESIX
Ранг доходности на риск BESIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
WXCIX
Ранг доходности на риск WXCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXCIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXCIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXCIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXCIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BESIX c WXCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) и William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I (WXCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BESIXWXCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.45

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
4.04

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.60

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

6.02

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

20.84

-10.22

BESIX vs. WXCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BESIX на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа WXCIX равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESIX и WXCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BESIX и WXCIX

Максимальная просадка BESIX за все время составила -38.05%, что больше максимальной просадки WXCIX в -19.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIX и WXCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BESIXWXCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.05%

-19.66%

-18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-14.78%

+3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.34%

-19.66%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-4.74%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-3.15%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.25%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BESIX и WXCIX

Текущая волатильность для William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) составляет 8.44%, в то время как у William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I (WXCIX) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что BESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BESIXWXCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

13.70%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

23.12%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

25.76%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

19.22%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

19.22%

-2.86%

Сравнение комиссий BESIX и WXCIX

BESIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WXCIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BESIX и WXCIX

Дивидендная доходность BESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности WXCIX в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund		7.90%9.53%0.00%0.26%4.84%8.51%0.04%0.16%2.32%3.17%2.67%4.17%
WXCIX
William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I		3.63%5.52%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BESIX and WXCIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WXCIX has higher volatility (13.70%) compared to BESIX (8.44%). In terms of maximum drawdown, BESIX dropped -38.05% vs WXCIX's -19.66%.

WXCIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BESIX и WXCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор