PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEP-UN.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEP-UN.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEP-UN.TO (Brookfield Renewable Partners L.P) is a stock, while XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) is Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Over the past 5 years, BEP-UN.TO returned 6.61%/yr vs 16.63%/yr for XDIV.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BEP-UN.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brookfield Renewable Partners L.P (BEP-UN.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEP-UN.TO показывает доходность 40.29%, что значительно выше, чем у XDIV.TO с доходностью 20.26%.

BEP-UN.TO

1 день
0.38%
1 месяц
12.14%
С начала года
40.29%
6 месяцев
31.23%
1 год
63.87%
3 года*
12.07%
5 лет*
6.61%
10 лет*
16.09%

XDIV.TO

1 день
0.91%
1 месяц
3.66%
С начала года
20.26%
6 месяцев
19.53%
1 год
40.50%
3 года*
23.53%
5 лет*
16.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEP-UN.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEP-UN.TO
Brookfield Renewable Partners L.P		40.29%20.19%-0.39%6.87%-21.24%-14.69%79.29%84.02%-12.10%5.37%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		20.26%24.92%19.56%11.71%0.29%32.25%-7.81%24.84%-10.04%8.48%

Correlation

The correlation between BEP-UN.TO and XDIV.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.25

The correlation between BEP-UN.TO and XDIV.TO shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Renewable Partners L.P

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с BEP-UN.TO:
BEP-UN.TO с BEPC.TOBEP-UN.TO с BIP-UN.TOBEP-UN.TO с BEPBEP-UN.TO с FTSBEP-UN.TO с BAM.TOBEP-UN.TO с AQN.TOBEP-UN.TO с CNQ.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Доходность на риск

BEP-UN.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEP-UN.TO
Ранг доходности на риск BEP-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEP-UN.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEP-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEP-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEP-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEP-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEP-UN.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Partners L.P (BEP-UN.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEP-UN.TOXDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
5.17

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
7.63

-4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

2.09

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

17.45

-13.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

59.31

-49.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEP-UN.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEP-UN.TO на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 5.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEP-UN.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEP-UN.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

5.17

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.59

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.82

-0.09

Просадки

Сравнение просадок BEP-UN.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка BEP-UN.TO за все время составила -50.29%, что больше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEP-UN.TO и XDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEP-UN.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-41.30%

-8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.87%

-2.33%

-13.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.85%

-10.53%

-23.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.96%

-17.60%

-25.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-4.25%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

0.68%

+6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BEP-UN.TO и XDIV.TO

Brookfield Renewable Partners L.P (BEP-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что BEP-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEP-UN.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

2.81%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

6.37%

+12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.70%

7.89%

+20.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.53%

10.53%

+19.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.58%

16.00%

+12.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEP-UN.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность BEP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности XDIV.TO в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEP-UN.TO
Brookfield Renewable Partners L.P		4.18%5.59%6.03%5.39%5.19%3.73%3.29%5.95%9.66%7.44%7.78%7.97%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.26%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BEP-UN.TO and XDIV.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEP-UN.TO и XDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор