Сравнение BENJ с STOX
BENJ (Horizon Landmark ETF) and STOX (Horizon Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BENJ is a Ultrashort Bond fund actively managed by Horizon, while STOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Horizon. Over the past year, BENJ returned 3.82% vs 21.66% for STOX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BENJ charges 0.40%/yr vs 0.70%/yr for STOX.
Доходность
Сравнение доходности BENJ и STOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BENJ показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у STOX с доходностью 9.93%.
BENJ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STOX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 8.44%
- С начала года
- 9.93%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BENJ и STOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BENJ Horizon Landmark ETF | 1.91% | 2.11% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 9.93% | 13.00% |
Correlation
The correlation between BENJ and STOX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BENJ vs. STOX — Ранг доходности на риск
BENJ
STOX
Сравнение BENJ c STOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Landmark ETF (BENJ) и Horizon Core Equity ETF (STOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BENJ | STOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.55 | 1.31 | +3.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.82 | 2.33 | +7.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.27 | 10.56 | +35.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BENJ и STOX
Максимальная просадка BENJ за все время составила -0.39%, что меньше максимальной просадки STOX в -9.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BENJ и STOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BENJ | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.39% | -9.33% | +8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -9.33% | +8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.72% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -1.19% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 2.06% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BENJ и STOX
Текущая волатильность для Horizon Landmark ETF (BENJ) составляет 0.14%, в то время как у Horizon Core Equity ETF (STOX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что BENJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BENJ | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 3.34% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.27% | 9.92% | -9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 12.76% | -12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.59% | 12.63% | -12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.59% | 12.63% | -12.04% |
Сравнение комиссий BENJ и STOX
BENJ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии STOX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BENJ и STOX
BENJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BENJ Horizon Landmark ETF | 0.00% | 0.00% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
BENJ and STOX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STOX has higher volatility (3.34%) compared to BENJ (0.14%). In terms of maximum drawdown, BENJ dropped -0.39% vs STOX's -9.33%.
On 1-year performance, STOX leads with 21.66% vs 3.82% for BENJ. On fees, BENJ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BENJ has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STOX has performed better with a 21.66% return vs 3.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BENJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for STOX.
STOX has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for BENJ.
BENJ is categorized as Ultrashort Bond, while STOX is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.40% for BENJ and 0.70% for STOX.
BENJ currently has the higher Sharpe Ratio (5.62 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BENJ и STOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор