Сравнение BENJ с SFTX
BENJ (Horizon Landmark ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both exchange-traded funds - BENJ is a Ultrashort Bond fund actively managed by Horizon, while SFTX is a Tactical Allocation fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BENJ charges 0.40%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.
Доходность
Сравнение доходности BENJ и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BENJ показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 20.49%.
BENJ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 20.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BENJ и SFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BENJ Horizon Landmark ETF | 1.73% | 0.37% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 20.49% | 1.61% |
Correlation
The correlation between BENJ and SFTX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BENJ vs. SFTX — Ранг доходности на риск
BENJ
SFTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BENJ c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Landmark ETF (BENJ) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BENJ | SFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BENJ и SFTX
Максимальная просадка BENJ за все время составила -0.39%, что меньше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BENJ и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BENJ | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.39% | -12.75% | +12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.49% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -2.68% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BENJ и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BENJ | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 22.79% | -22.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.60% | 22.79% | -22.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.60% | 22.79% | -22.19% |
Сравнение комиссий BENJ и SFTX
BENJ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SFTX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BENJ и SFTX
BENJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BENJ Horizon Landmark ETF | 0.00% | 0.00% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
BENJ and SFTX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BENJ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BENJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.
SFTX has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for BENJ.
BENJ is categorized as Ultrashort Bond, while SFTX is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.40% for BENJ and 0.82% for SFTX.
Подберите оптимальное распределение для BENJ и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор