Сравнение BENJ с ABHY
BENJ (Horizon Landmark ETF) and ABHY (Abacus Tactical High Yield ETF) are both exchange-traded funds - BENJ is a Ultrashort Bond fund actively managed by Horizon, while ABHY is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Abacus. Both are actively managed. Over the past year, BENJ returned 3.78% vs 5.21% for ABHY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BENJ charges 0.40%/yr vs 0.63%/yr for ABHY.
Доходность
Сравнение доходности BENJ и ABHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BENJ показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у ABHY с доходностью 0.31%.
BENJ
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABHY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BENJ и ABHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BENJ Horizon Landmark ETF | 1.46% | 3.75% |
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 0.31% | 8.30% |
Correlation
The correlation between BENJ and ABHY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BENJ vs. ABHY — Ранг доходности на риск
BENJ
ABHY
Сравнение BENJ c ABHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Landmark ETF (BENJ) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BENJ | ABHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.95 | 1.28 | +3.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.71 | 1.52 | +8.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.83 | 5.13 | +40.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BENJ | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65 | 1.51 | +4.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.41 | 0.25 | +6.16 |
Просадки
Сравнение просадок BENJ и ABHY
Максимальная просадка BENJ за все время составила -0.39%, что меньше максимальной просадки ABHY в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BENJ и ABHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BENJ | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.39% | -16.96% | +16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -3.43% | +3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -1.49% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -5.73% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 1.02% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BENJ и ABHY
Текущая волатильность для Horizon Landmark ETF (BENJ) составляет 0.07%, в то время как у Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что BENJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BENJ | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.97% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.23% | 2.74% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 3.47% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.60% | 5.59% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.60% | 5.44% | -4.84% |
Сравнение комиссий BENJ и ABHY
BENJ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ABHY в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BENJ и ABHY
BENJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 5.19% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
BENJ Horizon Landmark ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BENJ and ABHY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABHY has higher volatility (0.97%) compared to BENJ (0.07%). In terms of maximum drawdown, BENJ dropped -0.39% vs ABHY's -16.96%.
On 1-year performance, ABHY leads with 5.21% vs 3.78% for BENJ. On fees, BENJ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BENJ has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ABHY has performed better with a 5.21% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BENJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.63% for ABHY.
ABHY has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 0.00% for BENJ.
BENJ is categorized as Ultrashort Bond, while ABHY is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Horizon and Abacus. Their fees differ too: 0.40% for BENJ and 0.63% for ABHY.
BENJ currently has the higher Sharpe Ratio (5.65 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BENJ и ABHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор