Сравнение BEL.NS с BAJAJ-AUTO.NS
BEL.NS (Bharat Electronics Limited) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. BEL.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BEL.NS returned 42.42%/yr vs 17.64%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEL.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEL.NS показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции BEL.NS превзошли акции BAJAJ-AUTO.NS по среднегодовой доходности: 42.42% против 17.64% соответственно.
BEL.NS
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 50.66%
- 5 лет*
- 54.90%
- 10 лет*
- 42.42%
BAJAJ-AUTO.NS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 22.84%
- 10 лет*
- 17.64%
Сравнение доходности по годам BEL.NS и BAJAJ-AUTO.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL.NS Bharat Electronics Limited | 2.16% | 37.39% | 60.76% | 87.62% | 51.76% | 90.05% | 31.14% | 33.04% | -49.68% | 77.96% |
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 9.22% | 8.88% | 30.50% | 93.73% | 15.47% | -2.39% | 12.99% | 19.71% | -16.72% | 29.21% |
Correlation
The correlation between BEL.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2006 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEL.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск
BEL.NS
BAJAJ-AUTO.NS
Сравнение BEL.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bharat Electronics Limited (BEL.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEL.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.70 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 4.87 | -4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEL.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Максимальная просадка BEL.NS за все время составила -65.63%, что меньше максимальной просадки BAJAJ-AUTO.NS в -79.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEL.NS и BAJAJ-AUTO.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEL.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.63% | -79.13% | +13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -13.37% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.90% | -42.31% | +15.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -42.31% | +15.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.39% | -42.31% | -18.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -17.39% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -14.20% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 4.67% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEL.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Текущая волатильность для Bharat Electronics Limited (BEL.NS) составляет 4.98%, в то время как у Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что BEL.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEL.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 5.73% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 17.66% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.24% | 21.92% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.04% | 23.93% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.06% | 25.33% | +15.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEL.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Дивидендная доходность BEL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности BAJAJ-AUTO.NS в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 3.58% | 2.25% | 0.91% | 2.06% | 3.87% | 4.31% | 3.48% | 1.88% | 2.21% | 1.65% | 2.09% | 1.97% |
BEL.NS Bharat Electronics Limited | 0.70% | 0.60% | 0.75% | 0.98% | 4.50% | 5.72% | 7.00% | 14.39% | 6.82% | 7.41% | 40.80% | 70.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEL.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bharat Electronics Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BEL.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BEL.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор