PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDOKX с FISZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDOKX с FISZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDOKX (iShares MSCI Total International Index Fund Class K) and FISZX (Fidelity SAI International SMA Completion Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, BDOKX returned 8.42%/yr vs 8.80%/yr for FISZX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BDOKX charges 0.09%/yr vs 0.00%/yr for FISZX.

Доходность

Сравнение доходности BDOKX и FISZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) и Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDOKX показывает доходность 15.00%, что значительно ниже, чем у FISZX с доходностью 27.21%.

BDOKX

1 день
-0.80%
1 месяц
4.13%
С начала года
15.00%
6 месяцев
17.46%
1 год
31.93%
3 года*
19.66%
5 лет*
8.42%
10 лет*
9.78%

FISZX

1 день
0.16%
1 месяц
9.86%
С начала года
27.21%
6 месяцев
31.61%
1 год
41.63%
3 года*
22.34%
5 лет*
8.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDOKX и FISZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		15.00%32.56%5.37%15.26%-16.40%7.68%10.77%7.72%
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		27.21%31.77%3.61%15.83%-28.32%9.91%23.49%13.42%

Correlation

The correlation between BDOKX and FISZX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.88

The correlation between BDOKX and FISZX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Total International Index Fund Class K

Fidelity SAI International SMA Completion Fund

Часто сравнивают с BDOKX:
BDOKX с BKTSXBDOKX с BSPPXBDOKX с BRGKXBDOKX с BASMXBDOKX с BSPGXBDOKX с BDBKXBDOKX с MDIIX
Часто сравнивают с FISZX:
FISZX с FSPSXFISZX с AVEMFISZX с MDIIXFISZX с PTSIXFISZX с FSELXFISZX с EPDPXFISZX с FSKLX

Доходность на риск

BDOKX vs. FISZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDOKX
Ранг доходности на риск BDOKX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOKX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOKX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOKX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOKX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FISZX
Ранг доходности на риск FISZX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISZX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISZX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISZX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISZX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISZX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDOKX c FISZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) и Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDOKXFISZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.28

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.09

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.97

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

11.72

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDOKX vs. FISZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDOKX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISZX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDOKX и FISZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDOKXFISZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.28

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.65

-0.26

Просадки

Сравнение просадок BDOKX и FISZX

Максимальная просадка BDOKX за все время составила -34.22%, что меньше максимальной просадки FISZX в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOKX и FISZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDOKXFISZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.22%

-39.92%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-14.48%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

-14.63%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.23%

-39.92%

+9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-12.36%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.66%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BDOKX и FISZX

Текущая волатильность для iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) составляет 5.07%, в то время как у Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что BDOKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDOKXFISZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

7.77%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

16.22%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

18.90%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

17.84%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

18.26%

-2.00%

Сравнение комиссий BDOKX и FISZX

BDOKX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FISZX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDOKX и FISZX

Дивидендная доходность BDOKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности FISZX в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		2.50%3.01%2.84%2.94%2.84%3.01%1.98%4.48%3.28%1.81%3.51%3.87%
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		1.51%1.92%2.55%1.89%1.37%6.08%0.90%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, BDOKX and FISZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FISZX has higher volatility (7.77%) compared to BDOKX (5.07%). In terms of maximum drawdown, BDOKX dropped -34.22% vs FISZX's -39.92%.

FISZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDOKX и FISZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор