Сравнение BDMIX с NMTRX
BDMIX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I) and NMTRX (Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts) are both mutual funds - BDMIX is a Equity Market Neutral fund managed by BlackRock, while NMTRX is a Municipal Bonds fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BDMIX returned 8.66%/yr vs 2.11%/yr for NMTRX. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BDMIX charges 1.34%/yr vs 0.05%/yr for NMTRX.
Доходность
Сравнение доходности BDMIX и NMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDMIX показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у NMTRX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции BDMIX превзошли акции NMTRX по среднегодовой доходности: 8.66% против 2.11% соответственно.
BDMIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- 12.98%
- С начала года
- 13.44%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 8.66%
- Всё время*
- 6.96%
NMTRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 2.11%
- Всё время*
- 3.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BDMIX и NMTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMIX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I | 13.44% | 18.30% | 21.39% | 14.55% | 1.80% | 3.34% | 0.29% | -0.85% | 2.20% | 12.85% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 1.45% | 3.90% | 1.99% | 6.21% | -11.98% | 2.69% | 5.25% | 9.26% | 1.06% | 7.41% |
Correlation
The correlation between BDMIX and NMTRX is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDMIX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск
BDMIX
NMTRX
Сравнение BDMIX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I (BDMIX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDMIX | NMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.54 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.45 | 2.51 | +4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.76 | 8.61 | +11.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDMIX и NMTRX
Максимальная просадка BDMIX за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMIX и NMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDMIX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.89% | -16.36% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -2.65% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.07% | -5.77% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.91% | -16.25% | +11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.44% | -16.36% | +6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.97% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -2.89% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.77% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDMIX и NMTRX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I (BDMIX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что BDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDMIX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 0.95% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.38% | 2.39% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 2.97% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 4.05% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.91% | 4.40% | +1.51% |
Сравнение комиссий BDMIX и NMTRX
BDMIX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDMIX и NMTRX
Дивидендная доходность BDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности NMTRX в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMIX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I | 11.41% | 8.94% | 13.26% | 7.42% | 0.00% | 1.23% | 0.30% | 6.78% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 4.30% | 4.46% | 3.55% | 3.67% | 3.28% | 2.73% | 2.92% | 3.20% | 3.47% | 3.28% | 3.71% | 3.91% |
Часто задаваемые вопросы
BDMIX and NMTRX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDMIX has higher volatility (2.56%) compared to NMTRX (0.95%). In terms of maximum drawdown, BDMIX dropped -11.89% vs NMTRX's -16.36%.
BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDMIX и NMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор