Сравнение BDJ с WFCMX
BDJ (BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund) and WFCMX (Allspring Managed Account CoreBuilder Shares - Series M) are both mutual funds - BDJ is a Derivative Income fund managed by BlackRock, while WFCMX is a Municipal Bonds fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BDJ returned 10.51%/yr vs 2.71%/yr for WFCMX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BDJ charges 0.86%/yr vs 0.00%/yr for WFCMX.
Доходность
Сравнение доходности BDJ и WFCMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDJ показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у WFCMX с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции BDJ превзошли акции WFCMX по среднегодовой доходности: 10.51% против 2.71% соответственно.
BDJ
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.51%
WFCMX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение доходности по годам BDJ и WFCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 1.80% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
WFCMX Allspring Managed Account CoreBuilder Shares - Series M | 2.26% | 4.16% | 3.50% | 6.05% | -8.63% | 2.47% | 4.20% | 8.74% | 2.62% | 7.03% |
Correlation
The correlation between BDJ and WFCMX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2008 г. | -0.06 |
The correlation between BDJ and WFCMX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDJ vs. WFCMX — Ранг доходности на риск
BDJ
WFCMX
Сравнение BDJ c WFCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и Allspring Managed Account CoreBuilder Shares - Series M (WFCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDJ | WFCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.80 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.06 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 11.68 | -6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDJ и WFCMX
Максимальная просадка BDJ за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки WFCMX в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDJ и WFCMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDJ | WFCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.46% | -13.42% | -46.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -2.46% | -9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.70% | -5.44% | -10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -13.42% | -7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.14% | -13.42% | -34.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -0.09% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -1.97% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 0.64% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDJ и WFCMX
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Allspring Managed Account CoreBuilder Shares - Series M (WFCMX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что BDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDJ | WFCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 0.70% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 1.91% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 2.51% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 3.81% | +12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 3.83% | +14.58% |
Сравнение комиссий BDJ и WFCMX
BDJ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии WFCMX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDJ и WFCMX
Дивидендная доходность BDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности WFCMX в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.23% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
WFCMX Allspring Managed Account CoreBuilder Shares - Series M | 4.01% | 4.01% | 3.98% | 3.11% | 3.29% | 2.85% | 3.17% | 3.61% | 3.58% | 3.33% | 3.20% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
BDJ and WFCMX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDJ has higher volatility (3.45%) compared to WFCMX (0.70%). In terms of maximum drawdown, BDJ dropped -59.46% vs WFCMX's -13.42%.
WFCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDJ и WFCMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор