Сравнение BDIV.TO с TQGD.TO
BDIV.TO (Brompton Global Dividend Growth ETF) and TQGD.TO (TD Q Global Dividend ETF) are both Global Equity Income funds. BDIV.TO is actively managed, while TQGD.TO is passively managed. Over the past 5 years, BDIV.TO returned 10.60%/yr vs 14.36%/yr for TQGD.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDIV.TO и TQGD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDIV.TO показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у TQGD.TO с доходностью 17.16%.
BDIV.TO
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 7.02%
- С начала года
- 9.72%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- —
TQGD.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 13.20%
- С начала года
- 17.16%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 14.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDIV.TO и TQGD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDIV.TO Brompton Global Dividend Growth ETF | 9.72% | 18.14% | 25.34% | 11.23% | -16.24% | 22.15% | -0.56% | 3.82% |
TQGD.TO TD Q Global Dividend ETF | 17.16% | 16.45% | 17.67% | 15.06% | -2.95% | 26.09% | -9.55% | 5.90% |
Correlation
The correlation between BDIV.TO and TQGD.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDIV.TO vs. TQGD.TO — Ранг доходности на риск
BDIV.TO
TQGD.TO
Сравнение BDIV.TO c TQGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Global Dividend Growth ETF (BDIV.TO) и TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDIV.TO | TQGD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.50 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 4.81 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 18.39 | -9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDIV.TO и TQGD.TO
Максимальная просадка BDIV.TO за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки TQGD.TO в -32.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDIV.TO и TQGD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDIV.TO | TQGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -32.60% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -6.05% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.65% | -15.51% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.34% | -15.51% | -8.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -0.57% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -4.87% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.58% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDIV.TO и TQGD.TO
Brompton Global Dividend Growth ETF (BDIV.TO) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что BDIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDIV.TO | TQGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.36% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 8.55% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 10.65% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 17.77% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 24.52% | -5.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDIV.TO и TQGD.TO
Дивидендная доходность BDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности TQGD.TO в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDIV.TO Brompton Global Dividend Growth ETF | 5.80% | 6.05% | 6.43% | 7.21% | 7.11% | 5.30% | 6.12% | 5.23% |
TQGD.TO TD Q Global Dividend ETF | 2.62% | 2.89% | 3.39% | 3.65% | 3.89% | 3.26% | 4.85% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
BDIV.TO and TQGD.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Brompton and TD.
Подберите оптимальное распределение для BDIV.TO и TQGD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор