Сравнение BDIV.TO с DXG.TO
BDIV.TO (Brompton Global Dividend Growth ETF) and DXG.TO (Dynamic Active Global Dividend ETF) are both Global Equity Income funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, BDIV.TO returned 10.60%/yr vs 15.53%/yr for DXG.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDIV.TO и DXG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDIV.TO показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у DXG.TO с доходностью 19.23%.
BDIV.TO
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 7.02%
- С начала года
- 9.72%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- —
DXG.TO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.85%
- 6 месяцев
- 14.06%
- С начала года
- 19.23%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 31.05%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDIV.TO и DXG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDIV.TO Brompton Global Dividend Growth ETF | 9.72% | 18.14% | 25.34% | 11.23% | -16.24% | 22.15% | -0.56% | 22.02% | -6.67% |
DXG.TO Dynamic Active Global Dividend ETF | 19.23% | 13.33% | 55.25% | 10.41% | -16.50% | 10.24% | 35.26% | 24.34% | -0.85% |
Correlation
The correlation between BDIV.TO and DXG.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2018 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDIV.TO vs. DXG.TO — Ранг доходности на риск
BDIV.TO
DXG.TO
Сравнение BDIV.TO c DXG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Global Dividend Growth ETF (BDIV.TO) и Dynamic Active Global Dividend ETF (DXG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDIV.TO | DXG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.17 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 7.59 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDIV.TO и DXG.TO
Максимальная просадка BDIV.TO за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки DXG.TO в -26.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDIV.TO и DXG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDIV.TO | DXG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -26.03% | -10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -11.81% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.65% | -22.90% | +9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.34% | -26.03% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -6.92% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -6.18% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.38% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDIV.TO и DXG.TO
Текущая волатильность для Brompton Global Dividend Growth ETF (BDIV.TO) составляет 4.08%, в то время как у Dynamic Active Global Dividend ETF (DXG.TO) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что BDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDIV.TO | DXG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 7.58% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 18.75% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 21.72% | -9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 19.52% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 19.50% | -0.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDIV.TO и DXG.TO
Дивидендная доходность BDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, тогда как DXG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDIV.TO Brompton Global Dividend Growth ETF | 5.80% | 6.05% | 6.43% | 7.21% | 7.11% | 5.30% | 6.12% | 5.23% | 0.00% | 0.00% |
DXG.TO Dynamic Active Global Dividend ETF | 0.00% | 0.00% | 12.23% | 0.50% | 0.17% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BDIV.TO and DXG.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Brompton and Dynamic.
Подберите оптимальное распределение для BDIV.TO и DXG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор