PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCOM.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BCOM.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOM.L показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у LGGL.L с доходностью 10.27%.


BCOM.L

1 день
0.10%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
16.43%
С начала года
20.25%
1 год
29.55%
3 года*
12.61%
5 лет*
10.39%
10 лет*

LGGL.L

1 день
-0.04%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
8.26%
С начала года
10.27%
1 год
22.62%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.81%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOM.L и LGGL.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCOM.L
L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF
20.25%16.19%4.43%-7.25%15.63%27.35%-2.99%5.14%-6.54%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF
10.27%21.18%19.20%25.02%-18.03%21.94%16.35%26.98%-7.73%

Correlation

The correlation between BCOM.L and LGGL.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.25

The correlation between BCOM.L and LGGL.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF

L&G Global Equity UCITS ETF

Доходность на риск

BCOM.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCOM.L
Ранг доходности на риск BCOM.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOM.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOM.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOM.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOM.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина

LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOM.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BCOM.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.67

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

11.03

-4.53

BCOM.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOM.L на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOM.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCOM.L и LGGL.L

Максимальная просадка BCOM.L за все время составила -31.65%, что меньше максимальной просадки LGGL.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOM.L и LGGL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BCOM.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.65%

-33.89%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-8.42%

-5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.33%

-17.79%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-25.76%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-0.11%

-8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-4.91%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.05%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOM.L и LGGL.L

L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что BCOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BCOM.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.85%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

9.83%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

12.27%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

15.65%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

17.10%

-1.75%

Сравнение комиссий BCOM.L и LGGL.L

BCOM.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOM.L и LGGL.L

Ни BCOM.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BCOM.L and LGGL.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for BCOM.L.

BCOM.L is categorized as Commodities, while LGGL.L is Global Equities. BCOM.L tracks Bloomberg Commodity Index Total Return, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Their fees differ too: 0.15% for BCOM.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOM.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор