PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOG.L с LGUK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOG.L с LGUK.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) and LGUK.L (L&G UK Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while LGUK.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCOG.L returned 12.42%/yr vs 11.33%/yr for LGUK.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BCOG.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for LGUK.L.

Доходность

Сравнение доходности BCOG.L и LGUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOG.L показывает доходность 24.98%, что значительно выше, чем у LGUK.L с доходностью 3.73%.

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.79%
С начала года
24.98%
6 месяцев
23.49%
1 год
38.11%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—

LGUK.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-0.31%
С начала года
3.73%
6 месяцев
8.03%
1 год
17.97%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOG.L и LGUK.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-3.52%
LGUK.L
L&G UK Equity UCITS ETF		3.73%24.95%10.56%6.64%5.26%17.94%-12.15%20.11%-7.13%

Correlation

The correlation between BCOG.L and LGUK.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.19

The correlation between BCOG.L and LGUK.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BCOG.L и LGUK.L

Секторы
BCOG.L
LGUK.L

Сырьевые материалы

35.8%
5.9%

Финансовые услуги

17.8%
25.3%

Потребительский циклический сектор

12.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

12.3%
2.5%

Потребительский защитный сектор

9.7%
14.5%

Недвижимость

5.8%
0.6%

Технологии

5.6%
0.7%

Энергетика

-

12.1%

Здравоохранение

-

14.7%

Промышленность

-

14.7%

Коммунальные услуги

-

5.5%

Сырьевые материалы

BCOG.L
35.8%
LGUK.L
5.9%

Финансовые услуги

BCOG.L
17.8%
LGUK.L
25.3%

Потребительский циклический сектор

BCOG.L
12.9%
LGUK.L
3.7%

Коммуникационные услуги

BCOG.L
12.3%
LGUK.L
2.5%

Потребительский защитный сектор

BCOG.L
9.7%
LGUK.L
14.5%

Недвижимость

BCOG.L
5.8%
LGUK.L
0.6%

Технологии

BCOG.L
5.6%
LGUK.L
0.7%

Энергетика

BCOG.L

-

LGUK.L
12.1%

Здравоохранение

BCOG.L

-

LGUK.L
14.7%

Промышленность

BCOG.L

-

LGUK.L
14.7%

Коммунальные услуги

BCOG.L

-

LGUK.L
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

L&G UK Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L
Часто сравнивают с LGUK.L:
LGUK.L с LCUK.LLGUK.L с VUGLGUK.L с S100.LLGUK.L с XASX.LLGUK.L с VUKG.LLGUK.L с SPYLGUK.L с ISF.L

Доходность на риск

BCOG.L vs. LGUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LGUK.L
Ранг доходности на риск LGUK.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUK.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUK.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUK.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUK.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUK.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOG.L c LGUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOG.LLGUK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.24

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.84

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

1.92

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

6.51

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOG.L vs. LGUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOG.L на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа LGUK.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOG.L и LGUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOG.LLGUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.24

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.52

-0.03

Просадки

Сравнение просадок BCOG.L и LGUK.L

Максимальная просадка BCOG.L за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки LGUK.L в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOG.L и LGUK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCOG.LLGUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-33.76%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-9.30%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-12.30%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-12.30%

-15.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-5.71%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-4.82%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.75%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOG.L и LGUK.L

L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что BCOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCOG.LLGUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.30%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

12.53%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

14.42%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

13.86%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

16.31%

-0.60%

Сравнение комиссий BCOG.L и LGUK.L

BCOG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LGUK.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOG.L и LGUK.L

Ни BCOG.L, ни LGUK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCOG.L and LGUK.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for BCOG.L.

BCOG.L is categorized as Commodities, while LGUK.L is Europe Equities. BCOG.L tracks Bloomberg Commodity, while LGUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.15% for BCOG.L and 0.05% for LGUK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOG.L и LGUK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор