PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOG.L с LDEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOG.L с LDEG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) and LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while LDEG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCOG.L returned 12.42%/yr vs 16.11%/yr for LDEG.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BCOG.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for LDEG.L.

Доходность

Сравнение доходности BCOG.L и LDEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOG.L показывает доходность 24.98%, что значительно выше, чем у LDEG.L с доходностью 10.41%.

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.79%
С начала года
24.98%
6 месяцев
23.49%
1 год
38.11%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—

LDEG.L

1 день
0.89%
1 месяц
1.38%
С начала года
10.41%
6 месяцев
13.94%
1 год
30.52%
3 года*
23.92%
5 лет*
16.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOG.L и LDEG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%9.96%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		10.41%44.92%8.83%14.32%3.42%2.83%

Correlation

The correlation between BCOG.L and LDEG.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г.

0.04

The correlation between BCOG.L and LDEG.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BCOG.L и LDEG.L

Секторы
BCOG.L
LDEG.L

Сырьевые материалы

35.8%
9.9%

Финансовые услуги

17.8%
41.5%

Потребительский циклический сектор

12.9%
3.3%

Коммуникационные услуги

12.3%
5.2%

Потребительский защитный сектор

9.7%
3.1%

Недвижимость

5.8%

-

Технологии

5.6%
2.0%

Энергетика

-

7.7%

Здравоохранение

-

3.4%

Промышленность

-

15.8%

Коммунальные услуги

-

8.2%

Сырьевые материалы

BCOG.L
35.8%
LDEG.L
9.9%

Финансовые услуги

BCOG.L
17.8%
LDEG.L
41.5%

Потребительский циклический сектор

BCOG.L
12.9%
LDEG.L
3.3%

Коммуникационные услуги

BCOG.L
12.3%
LDEG.L
5.2%

Потребительский защитный сектор

BCOG.L
9.7%
LDEG.L
3.1%

Недвижимость

BCOG.L
5.8%
LDEG.L

-

Технологии

BCOG.L
5.6%
LDEG.L
2.0%

Энергетика

BCOG.L

-

LDEG.L
7.7%

Здравоохранение

BCOG.L

-

LDEG.L
3.4%

Промышленность

BCOG.L

-

LDEG.L
15.8%

Коммунальные услуги

BCOG.L

-

LDEG.L
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L
Часто сравнивают с LDEG.L:
LDEG.L с TDGB.LLDEG.L с LDUK.LLDEG.L с FLXD.LLDEG.L с UKDV.LLDEG.L с S7XP.LLDEG.L с EUDVLDEG.L с EUHD.L

Доходность на риск

BCOG.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LDEG.L
Ранг доходности на риск LDEG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEG.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEG.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOG.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOG.LLDEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.63

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.52

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

3.78

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

13.82

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOG.L vs. LDEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOG.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDEG.L равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOG.L и LDEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOG.LLDEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.63

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.24

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.24

-0.74

Просадки

Сравнение просадок BCOG.L и LDEG.L

Максимальная просадка BCOG.L за все время составила -28.15%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -15.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOG.L и LDEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCOG.LLDEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-15.97%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-8.04%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-12.05%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-15.97%

-11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-1.33%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-2.95%

-8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.20%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOG.L и LDEG.L

L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что BCOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCOG.LLDEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

3.57%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

9.21%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

11.55%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

15.99%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

16.01%

-0.30%

Сравнение комиссий BCOG.L и LDEG.L

BCOG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LDEG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOG.L и LDEG.L

BCOG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.13%3.43%4.21%4.11%3.70%3.11%

Часто задаваемые вопросы

BCOG.L and LDEG.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for LDEG.L.

BCOG.L is categorized as Commodities, while LDEG.L is Europe Equities. BCOG.L tracks Bloomberg Commodity, while LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. Their fees differ too: 0.15% for BCOG.L and 0.25% for LDEG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOG.L и LDEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор