Сравнение BCOG.L с IBTA.L
BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) and IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while IBTA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCOG.L returned 10.83%/yr vs 2.95%/yr for IBTA.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BCOG.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IBTA.L.
Доходность
Сравнение доходности BCOG.L и IBTA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BCOG.L торгуется в GBp, в то время как IBTA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BCOG.L показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у IBTA.L с доходностью 2.61%.
BCOG.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
IBTA.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOG.L и IBTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOG.L L&G All Commodities UCITS ETF | 16.06% | 8.16% | 6.13% | -12.32% | 29.36% | 29.04% | -6.24% | 1.82% | -1.43% | -23.52% |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 2.61% | -2.17% | 5.89% | -1.00% | 7.69% | 0.30% | 0.11% | -0.32% | 7.41% | -4.27% |
Correlation
The correlation between BCOG.L and IBTA.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2017 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOG.L vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск
BCOG.L
IBTA.L
Сравнение BCOG.L c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOG.L | IBTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.26 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 3.46 | +4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOG.L и IBTA.L
Максимальная просадка BCOG.L за все время составила -40.03%, что больше максимальной просадки IBTA.L в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOG.L и IBTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOG.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.03% | -18.45% | -21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -5.34% | -7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.54% | -9.28% | -17.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -16.66% | -11.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -6.21% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.02% | -8.99% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 1.94% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOG.L и IBTA.L
L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что BCOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOG.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 1.59% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 5.00% | +11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 6.51% | +11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 8.28% | +13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 8.54% | +11.32% |
Сравнение комиссий BCOG.L и IBTA.L
BCOG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOG.L и IBTA.L
Ни BCOG.L, ни IBTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BCOG.L and IBTA.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for BCOG.L.
BCOG.L is categorized as Commodities, while IBTA.L is Government Bonds. BCOG.L tracks Bloomberg Commodity, while IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.15% for BCOG.L and 0.07% for IBTA.L.
Подберите оптимальное распределение для BCOG.L и IBTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор