Сравнение BCIFX с MALVX
BCIFX (Blue Chip Investor Fund) and MALVX (BlackRock Advantage Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BCIFX returned 7.31%/yr vs 12.90%/yr for MALVX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BCIFX charges 1.00%/yr vs 0.54%/yr for MALVX.
Доходность
Сравнение доходности BCIFX и MALVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCIFX показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у MALVX с доходностью 18.54%. За последние 10 лет акции BCIFX уступали акциям MALVX по среднегодовой доходности: 7.31% против 12.90% соответственно.
BCIFX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 7.31%
MALVX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам BCIFX и MALVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIFX Blue Chip Investor Fund | 2.04% | 15.39% | 7.64% | 18.88% | -16.65% | 29.25% | -6.07% | 20.90% | -15.13% | 18.52% |
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 18.54% | 18.38% | 15.39% | 13.74% | -8.68% | 26.51% | 3.91% | 24.74% | -7.74% | 15.82% |
Correlation
The correlation between BCIFX and MALVX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2001 г. | 0.85 |
The correlation between BCIFX and MALVX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIFX vs. MALVX — Ранг доходности на риск
BCIFX
MALVX
Сравнение BCIFX c MALVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Chip Investor Fund (BCIFX) и BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCIFX | MALVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.55 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 5.17 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 23.30 | -18.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCIFX и MALVX
Максимальная просадка BCIFX за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки MALVX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIFX и MALVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIFX | MALVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.12% | -55.21% | -6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -6.53% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.12% | -16.13% | -45.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.12% | -19.73% | -42.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.12% | -37.12% | -25.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.52% | -0.67% | -49.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -8.73% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 1.44% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIFX и MALVX
Текущая волатильность для Blue Chip Investor Fund (BCIFX) составляет 4.15%, в то время как у BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что BCIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MALVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIFX | MALVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.58% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 9.01% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 11.28% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.01% | 14.83% | +51.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.05% | 17.26% | +31.79% |
Сравнение комиссий BCIFX и MALVX
BCIFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MALVX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIFX и MALVX
Дивидендная доходность BCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности MALVX в 7.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIFX Blue Chip Investor Fund | 3.07% | 3.14% | 0.32% | 4.68% | 1.66% | 1.29% | 0.14% | 1.23% | 5.58% | 5.84% | 6.18% | 6.41% |
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 7.78% | 9.23% | 14.33% | 2.84% | 5.96% | 17.48% | 1.68% | 3.92% | 12.95% | 0.43% | 1.38% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
BCIFX and MALVX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MALVX has higher volatility (4.58%) compared to BCIFX (4.15%). In terms of maximum drawdown, BCIFX dropped -62.12% vs MALVX's -55.21%.
MALVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCIFX и MALVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор