PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHS.L с BCHN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHS.L с BCHN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCHS.L (Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc) and BCHN.L (Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF) are both Technology Equities funds from Invesco tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCHS.L returned 12.62%/yr vs 12.56%/yr for BCHN.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BCHS.L и BCHN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L) и Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCHS.L торгуется в GBp, в то время как BCHN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCHN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCHS.L показывает доходность 26.66%, а BCHN.L немного ниже – 26.33%.

BCHS.L

1 день
-1.63%
1 месяц
4.99%
С начала года
26.66%
6 месяцев
18.51%
1 год
60.09%
3 года*
42.48%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

BCHN.L

1 день
-2.12%
1 месяц
11.59%
С начала года
26.33%
6 месяцев
15.67%
1 год
62.79%
3 года*
42.30%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHS.L и BCHN.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BCHS.L
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc		26.66%35.24%18.50%58.28%-46.25%26.00%89.05%13.21%
BCHN.L
Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF		26.29%35.13%19.35%58.07%-46.32%25.15%90.66%12.63%

Correlation

The correlation between BCHS.L and BCHN.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.93

The correlation between BCHS.L and BCHN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCHS.L и BCHN.L

Секторы
BCHS.L
BCHN.L

Финансовые услуги

57.4%
53.0%

Технологии

30.6%
32.8%

Потребительский циклический сектор

6.4%
7.6%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.1%

Коммунальные услуги

1.2%
1.8%

Промышленность

0.5%
0.7%

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

BCHS.L
57.4%
BCHN.L
53.0%

Технологии

BCHS.L
30.6%
BCHN.L
32.8%

Потребительский циклический сектор

BCHS.L
6.4%
BCHN.L
7.6%

Коммуникационные услуги

BCHS.L
3.9%
BCHN.L
4.1%

Коммунальные услуги

BCHS.L
1.2%
BCHN.L
1.8%

Промышленность

BCHS.L
0.5%
BCHN.L
0.7%

Здравоохранение

BCHS.L
0.0%
BCHN.L

-

Потребительский защитный сектор

BCHS.L
0.0%
BCHN.L

-

Сырьевые материалы

BCHS.L
0.0%
BCHN.L

-

Энергетика

BCHS.L
0.0%
BCHN.L

-

Недвижимость

BCHS.L
0.0%
BCHN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc

Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF

Часто сравнивают с BCHS.L:
BCHS.L с BLOKBCHS.L с BTC-USDBCHS.L с DAGB.LBCHS.L с XLKQ.LBCHS.L с HMCA.LBCHS.L с TREG.LBCHS.L с XSTC.L
Часто сравнивают с BCHN.L:
BCHN.L с BTC-USDBCHN.L с BLOKBCHN.L с BKCG.LBCHN.L с DAPPBCHN.L с BTCE.DEBCHN.L с SMHBCHN.L с URTH

Доходность на риск

BCHS.L vs. BCHN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHS.L
Ранг доходности на риск BCHS.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHS.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHS.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHS.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHS.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHS.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BCHN.L
Ранг доходности на риск BCHN.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHN.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHN.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHN.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHN.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHN.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHS.L c BCHN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L) и Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHS.LBCHN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.57

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.17

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.04

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

4.13

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCHS.L vs. BCHN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHS.L на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCHN.L равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHS.L и BCHN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHS.LBCHN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.68

+0.03

Просадки

Сравнение просадок BCHS.L и BCHN.L

Максимальная просадка BCHS.L за все время составила -55.89%, примерно равная максимальной просадке BCHN.L в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHS.L и BCHN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHS.LBCHN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.89%

-56.11%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.49%

-30.67%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

-36.79%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.89%

-56.11%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-4.33%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-20.96%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.57%

15.16%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHS.L и BCHN.L

Текущая волатильность для Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L) составляет 10.49%, в то время как у Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что BCHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCHN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHS.LBCHN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

11.28%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.68%

25.98%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.46%

39.80%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.61%

37.41%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.37%

35.31%

-0.94%

Сравнение комиссий BCHS.L и BCHN.L

И BCHS.L, и BCHN.L имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHS.L и BCHN.L

Ни BCHS.L, ни BCHN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BCHS.L and BCHN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCHS.L and BCHN.L have the same expense ratio: 0.65% per year.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHS.L и BCHN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор