Сравнение BCHN.L с XFSN.L
BCHN.L (Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF) and XFSN.L (Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Invesco and DWS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, BCHN.L returned 45.96%/yr vs 16.65%/yr for XFSN.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCHN.L charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for XFSN.L.
Доходность
Сравнение доходности BCHN.L и XFSN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BCHN.L торгуется в USD, в то время как XFSN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFSN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BCHN.L показывает доходность 25.82%, что значительно выше, чем у XFSN.L с доходностью -3.14%.
BCHN.L
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 18.77%
- 1 год
- 58.15%
- 3 года*
- 45.96%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- —
XFSN.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCHN.L и XFSN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BCHN.L Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF | 25.82% | 45.50% | 17.30% | 66.38% | -23.93% |
XFSN.L Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C | -3.14% | 10.70% | 32.64% | 27.77% | -6.36% |
Correlation
The correlation between BCHN.L and XFSN.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between BCHN.L and XFSN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHN.L vs. XFSN.L — Ранг доходности на риск
BCHN.L
XFSN.L
Сравнение BCHN.L c XFSN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L) и Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCHN.L | XFSN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.10 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | -0.22 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCHN.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | -0.15 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BCHN.L и XFSN.L
Максимальная просадка BCHN.L за все время составила -61.69%, что больше максимальной просадки XFSN.L в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHN.L и XFSN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHN.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.69% | -24.74% | -36.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.54% | -24.74% | -6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.39% | -24.74% | -11.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -11.37% | +6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.68% | -6.01% | -17.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.09% | 11.19% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHN.L и XFSN.L
Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что BCHN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHN.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 4.32% | +7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.89% | 12.43% | +14.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.59% | 16.34% | +24.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.82% | 20.25% | +18.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.68% | 20.25% | +16.43% |
Сравнение комиссий BCHN.L и XFSN.L
BCHN.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XFSN.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHN.L и XFSN.L
Ни BCHN.L, ни XFSN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BCHN.L and XFSN.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XFSN.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFSN.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for BCHN.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Invesco and DWS. Their fees differ too: 0.65% for BCHN.L and 0.35% for XFSN.L.
Подберите оптимальное распределение для BCHN.L и XFSN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор