PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHN.L с DAPP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHN.L с DAPP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCHN.L (Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF) and DAPP.L (VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Invesco and VanEck respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCHN.L returned 11.36%/yr vs -2.12%/yr for DAPP.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BCHN.L и DAPP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L) и VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAPP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHN.L показывает доходность 25.82%, что значительно ниже, чем у DAPP.L с доходностью 29.21%.

BCHN.L

1 день
-2.12%
1 месяц
4.82%
С начала года
25.82%
6 месяцев
18.77%
1 год
58.15%
3 года*
45.96%
5 лет*
11.36%
10 лет*
—

DAPP.L

1 день
-2.84%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.21%
6 месяцев
13.40%
1 год
46.50%
3 года*
56.66%
5 лет*
-2.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHN.L и DAPP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
BCHN.L
Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF		25.82%45.50%17.30%66.38%-52.02%-6.92%
DAPP.L
VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc		29.21%9.71%29.53%351.01%-86.77%-27.60%

Correlation

The correlation between BCHN.L and DAPP.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г.

0.87

The correlation between BCHN.L and DAPP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCHN.L и DAPP.L

Секторы
BCHN.L
DAPP.L

Финансовые услуги

53.0%
61.9%

Технологии

32.8%
34.6%

Потребительский циклический сектор

7.6%
3.5%

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Промышленность

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

BCHN.L
53.0%
DAPP.L
61.9%

Технологии

BCHN.L
32.8%
DAPP.L
34.6%

Потребительский циклический сектор

BCHN.L
7.6%
DAPP.L
3.5%

Коммуникационные услуги

BCHN.L
4.1%
DAPP.L

-

Коммунальные услуги

BCHN.L
1.8%
DAPP.L

-

Промышленность

BCHN.L
0.7%
DAPP.L

-

Сырьевые материалы

BCHN.L

-

DAPP.L

-

Потребительский защитный сектор

BCHN.L

-

DAPP.L

-

Энергетика

BCHN.L

-

DAPP.L

-

Здравоохранение

BCHN.L

-

DAPP.L

-

Недвижимость

BCHN.L

-

DAPP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF

VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc

Часто сравнивают с BCHN.L:
BCHN.L с BTC-USDBCHN.L с BLOKBCHN.L с BKCG.LBCHN.L с DAPPBCHN.L с BTCE.DEBCHN.L с SMHBCHN.L с URTH
Часто сравнивают с DAPP.L:
DAPP.L с DAPPDAPP.L с BKCG.LDAPP.L с DAGB.LDAPP.L с ANXU.LDAPP.L с ^GSPCDAPP.L с VUAA.LDAPP.L с CRPT

Доходность на риск

BCHN.L vs. DAPP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHN.L
Ранг доходности на риск BCHN.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHN.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHN.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHN.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHN.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHN.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DAPP.L
Ранг доходности на риск DAPP.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHN.L c DAPP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L) и VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHN.LDAPP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.85

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.45

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.08

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

2.02

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCHN.L vs. DAPP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHN.L на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа DAPP.L равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHN.L и DAPP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHN.LDAPP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.85

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.03

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.06

+0.72

Просадки

Сравнение просадок BCHN.L и DAPP.L

Максимальная просадка BCHN.L за все время составила -61.69%, что меньше максимальной просадки DAPP.L в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHN.L и DAPP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHN.LDAPP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.69%

-92.21%

+30.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.54%

-46.39%

+14.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.39%

-58.14%

+21.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.11%

-92.21%

+31.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-33.98%

+29.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.68%

-59.08%

+35.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.09%

24.87%

-9.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHN.L и DAPP.L

Текущая волатильность для Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L) составляет 11.58%, в то время как у VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAPP.L) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что BCHN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHN.LDAPP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

17.16%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.89%

41.49%

-14.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.59%

58.79%

-18.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.82%

77.09%

-38.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.68%

76.87%

-40.19%

Сравнение комиссий BCHN.L и DAPP.L

И BCHN.L, и DAPP.L имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHN.L и DAPP.L

Ни BCHN.L, ни DAPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BCHN.L and DAPP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCHN.L and DAPP.L have the same expense ratio: 0.65% per year.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Invesco and VanEck.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHN.L и DAPP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор