PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCHN.L с BCHS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BCHN.L и BCHS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L) и Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCHN.L торгуется в USD, в то время как BCHS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCHS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCHN.L показывает доходность 25.82%, а BCHS.L немного выше – 26.35%.


BCHN.L

1 день
-2.12%
1 месяц
4.82%
С начала года
25.82%
6 месяцев
18.77%
1 год
58.15%
3 года*
45.96%
5 лет*
11.36%
10 лет*

BCHS.L

1 день
-1.58%
1 месяц
9.52%
С начала года
26.35%
6 месяцев
17.73%
1 год
59.87%
3 года*
46.15%
5 лет*
11.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHN.L и BCHS.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BCHN.L
Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF
25.82%45.50%17.30%66.38%-52.02%23.97%96.43%14.24%
BCHS.L
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc
26.36%45.45%16.53%66.63%-52.00%24.86%94.85%14.79%

Correlation

The correlation between BCHN.L and BCHS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.94

The correlation between BCHN.L and BCHS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCHN.L и BCHS.L


Секторы
BCHN.L
BCHS.L

Финансовые услуги

53.0%
57.4%

Технологии

32.8%
30.6%

Потребительский циклический сектор

7.6%
6.4%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.9%

Коммунальные услуги

1.8%
1.2%

Промышленность

0.7%
0.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Финансовые услуги

BCHN.L
53.0%
BCHS.L
57.4%

Технологии

BCHN.L
32.8%
BCHS.L
30.6%

Потребительский циклический сектор

BCHN.L
7.6%
BCHS.L
6.4%

Коммуникационные услуги

BCHN.L
4.1%
BCHS.L
3.9%

Коммунальные услуги

BCHN.L
1.8%
BCHS.L
1.2%

Промышленность

BCHN.L
0.7%
BCHS.L
0.5%

Сырьевые материалы

BCHN.L

-

BCHS.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

BCHN.L

-

BCHS.L
0.0%

Энергетика

BCHN.L

-

BCHS.L
0.0%

Здравоохранение

BCHN.L

-

BCHS.L
0.0%

Недвижимость

BCHN.L

-

BCHS.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc

Доходность на риск

BCHN.L vs. BCHS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCHN.L
Ранг доходности на риск BCHN.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHN.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHN.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHN.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHN.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHN.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина

BCHS.L
Ранг доходности на риск BCHS.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHS.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHS.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHS.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHS.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHS.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHN.L c BCHS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L) и Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCHN.LBCHS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.96

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

4.10

-0.06

BCHN.L vs. BCHS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHN.L на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCHS.L равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHN.L и BCHS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BCHN.LBCHS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.31

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.69

-0.03

Просадки

Сравнение просадок BCHN.L и BCHS.L

Максимальная просадка BCHN.L за все время составила -61.69%, примерно равная максимальной просадке BCHS.L в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHN.L и BCHS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BCHN.LBCHS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.69%

-61.43%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.54%

-30.45%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.39%

-35.24%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.11%

-60.92%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-4.17%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.68%

-24.18%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.09%

14.55%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHN.L и BCHS.L

Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L) с волатильностью 10.94%. Это указывает на то, что BCHN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCHS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BCHN.LBCHS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

10.94%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.89%

25.92%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.59%

38.45%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.82%

37.35%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.68%

36.12%

+0.56%

Сравнение комиссий BCHN.L и BCHS.L

И BCHN.L, и BCHS.L имеют комиссию равную 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHN.L и BCHS.L

Ни BCHN.L, ни BCHS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, BCHN.L and BCHS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCHN.L and BCHS.L have the same expense ratio: 0.65% per year.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHN.L и BCHS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор