Сравнение BCEMX с FQEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).
BCEMX управляется Boston Common. Фонд был запущен 19 сент. 2021 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BCEMX и FQEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCEMX и FQEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCEMX Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund | 2.37% | 37.06% | 8.63% | 6.39% | -17.32% | 1.08% |
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 12.06% | 55.98% | 6.67% | 12.18% | -20.68% | -0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BCEMX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.
BCEMX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FQEMX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -15.56%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 27.82%
- 1 год
- 70.93%
- 3 года*
- 25.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCEMX и FQEMX
BCEMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.
Доходность на риск
BCEMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск
BCEMX
FQEMX
Сравнение BCEMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCEMX | FQEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 3.07 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 3.44 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.55 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.47 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 13.65 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCEMX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 3.07 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.62 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BCEMX и FQEMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCEMX и FQEMX
Дивидендная доходность BCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCEMX Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund | 2.13% | 2.18% | 2.33% | 2.15% | 2.02% | 0.46% |
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 2.84% | 3.18% | 3.15% | 4.82% | 3.93% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок BCEMX и FQEMX
Максимальная просадка BCEMX за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCEMX и FQEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCEMX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.06% | -34.46% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -18.93% | +5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.48% | -16.40% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -11.08% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 4.81% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCEMX и FQEMX
Текущая волатильность для Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) составляет 9.22%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что BCEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCEMX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 14.20% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 20.17% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 24.14% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 19.73% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 19.73% | -1.60% |