Сравнение BCEMX с FQEMX
BCEMX (Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund) and FQEMX (Franklin Templeton SMACS: Series EM) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, BCEMX returned 24.08%/yr vs 48.81%/yr for FQEMX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BCEMX charges 0.99%/yr vs 0.00%/yr for FQEMX.
Доходность
Сравнение доходности BCEMX и FQEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCEMX показывает доходность 25.33%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 90.46%.
BCEMX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- 25.33%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 55.22%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FQEMX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 25.82%
- С начала года
- 90.46%
- 6 месяцев
- 101.50%
- 1 год
- 166.09%
- 3 года*
- 48.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCEMX и FQEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCEMX Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund | 25.33% | 37.06% | 8.63% | 6.39% | -17.32% | 1.08% |
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 90.46% | 55.98% | 6.67% | 12.18% | -20.68% | -0.07% |
Correlation
The correlation between BCEMX and FQEMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between BCEMX and FQEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCEMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск
BCEMX
FQEMX
Сравнение BCEMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCEMX | FQEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 2.03 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 9.31 | -5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.12 | 36.52 | -20.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCEMX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 6.36 | -3.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.21 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок BCEMX и FQEMX
Максимальная просадка BCEMX за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCEMX и FQEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCEMX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.06% | -34.46% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -18.93% | +5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.11% | -18.93% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | 0.00% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -10.77% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 4.78% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCEMX и FQEMX
Текущая волатильность для Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) составляет 7.89%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что BCEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCEMX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 13.19% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 24.43% | -8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 27.72% | -9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 21.08% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 21.08% | -2.65% |
Сравнение комиссий BCEMX и FQEMX
BCEMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCEMX и FQEMX
Дивидендная доходность BCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности FQEMX в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCEMX Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund | 1.74% | 2.18% | 2.33% | 2.15% | 2.02% | 0.46% |
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 1.67% | 3.18% | 3.15% | 4.82% | 3.93% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
BCEMX and FQEMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FQEMX has higher volatility (13.19%) compared to BCEMX (7.89%). In terms of maximum drawdown, BCEMX dropped -31.06% vs FQEMX's -34.46%.
FQEMX currently has the higher Sharpe Ratio (6.36 vs 3.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCEMX и FQEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор