PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCE.TO с ZWB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCE.TO с ZWB.TO

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

BCE.TO (BCE Inc.) is a stock, while ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) is Financials Equities fund actively managed by BMO. Over the past 10 years, BCE.TO returned 0.43%/yr vs 12.52%/yr for ZWB.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCE.TO и ZWB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BCE Inc. (BCE.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCE.TO показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 19.25%. За последние 10 лет акции BCE.TO уступали акциям ZWB.TO по среднегодовой доходности: 0.43% против 12.52% соответственно.

BCE.TO

1 день
1.42%
1 месяц
3.51%
С начала года
5.93%
6 месяцев
9.55%
1 год
19.44%
3 года*
-11.27%
5 лет*
-4.79%
10 лет*
0.43%

ZWB.TO

1 день
0.79%
1 месяц
5.99%
С начала года
19.25%
6 месяцев
21.41%
1 год
53.26%
3 года*
27.06%
5 лет*
14.58%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCE.TO и ZWB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCE.TO
BCE Inc.		5.93%5.35%-30.02%-6.22%-4.33%27.90%-3.92%17.38%-5.65%9.18%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		19.25%34.91%19.41%6.67%-11.00%30.81%1.68%14.32%-8.08%11.52%

Correlation

The correlation between BCE.TO and ZWB.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2011 г.

0.32

The correlation between BCE.TO and ZWB.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BCE Inc.

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Часто сравнивают с BCE.TO:
BCE.TO с T.TOBCE.TO с RCI-B.TOBCE.TO с ENB.TOBCE.TO с DOL.TOBCE.TO с VDY.TOBCE.TO с CCA.TOBCE.TO с BN.TO
Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с RBNK.TOZWB.TO с SRU-UN.TO

Доходность на риск

BCE.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCE.TO
Ранг доходности на риск BCE.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCE.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCE.TOZWB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
4.70

-3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
6.48

-4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.90

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

6.84

-5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

30.72

-27.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCE.TO vs. ZWB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCE.TO на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа ZWB.TO равного 4.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE.TO и ZWB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCE.TOZWB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

4.70

-3.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

1.16

-1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.80

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.76

-0.47

Просадки

Сравнение просадок BCE.TO и ZWB.TO

Максимальная просадка BCE.TO за все время составила -50.02%, что больше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE.TO и ZWB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCE.TOZWB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.02%

-39.36%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-7.82%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.81%

-14.05%

-29.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

-25.26%

-24.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.02%

-39.36%

-10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.30%

0.00%

-38.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-5.55%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

1.74%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BCE.TO и ZWB.TO

BCE Inc. (BCE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что BCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCE.TOZWB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.92%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

9.93%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

11.38%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

12.64%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

15.68%

+1.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE.TO и ZWB.TO

Дивидендная доходность BCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности ZWB.TO в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCE.TO
BCE Inc.		5.11%7.06%11.97%7.42%6.19%5.32%6.12%5.27%5.60%4.75%4.70%4.86%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		4.89%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Часто задаваемые вопросы

BCE.TO and ZWB.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCE.TO и ZWB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор