PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCE.TO с XIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCE.TO с XIU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCE.TO (BCE Inc.) is a stock, while XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) is Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. Over the past 10 years, BCE.TO returned 0.10%/yr vs 12.74%/yr for XIU.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCE.TO и XIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BCE Inc. (BCE.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCE.TO показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 11.56%. За последние 10 лет акции BCE.TO уступали акциям XIU.TO по среднегодовой доходности: 0.10% против 12.74% соответственно.

BCE.TO

1 день
-1.79%
1 месяц
1.95%
С начала года
3.52%
6 месяцев
6.00%
1 год
17.38%
3 года*
-11.91%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
0.10%

XIU.TO

1 день
1.29%
1 месяц
5.10%
С начала года
11.56%
6 месяцев
12.35%
1 год
33.92%
3 года*
23.20%
5 лет*
14.66%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCE.TO и XIU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCE.TO
BCE Inc.		3.52%5.35%-30.02%-6.21%-4.33%27.90%-3.92%17.39%-5.65%9.18%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		11.56%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-7.82%9.58%

Correlation

The correlation between BCE.TO and XIU.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 1999 г.

0.38

The correlation between BCE.TO and XIU.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BCE Inc.

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Часто сравнивают с BCE.TO:
BCE.TO с T.TOBCE.TO с RCI-B.TOBCE.TO с ENB.TOBCE.TO с DOL.TOBCE.TO с CCA.TOBCE.TO с VDY.TOBCE.TO с BN.TO
Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO

Доходность на риск

BCE.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCE.TO
Ранг доходности на риск BCE.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCE.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCE.TOXIU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.89

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.86

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.52

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

4.45

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

20.69

-17.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCE.TO vs. XIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCE.TO на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа XIU.TO равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE.TO и XIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCE.TOXIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.89

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

1.15

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.85

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.02

Просадки

Сравнение просадок BCE.TO и XIU.TO

Максимальная просадка BCE.TO за все время составила -50.01%, примерно равная максимальной просадке XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE.TO и XIU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCE.TOXIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.01%

-52.31%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-7.65%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.80%

-12.36%

-31.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.01%

-16.36%

-33.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.01%

-35.46%

-14.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.70%

0.00%

-39.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-11.62%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

1.64%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BCE.TO и XIU.TO

BCE Inc. (BCE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что BCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCE.TOXIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

3.43%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

9.39%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

11.79%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

12.79%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

15.01%

+2.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE.TO и XIU.TO

Дивидендная доходность BCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности XIU.TO в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCE.TO
BCE Inc.		5.23%7.06%11.98%7.42%6.19%5.32%6.12%5.27%5.60%4.76%4.71%4.86%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.17%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Часто задаваемые вопросы

BCE.TO and XIU.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCE.TO и XIU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор