PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCE.TO с XHY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCE.TO с XHY.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BCE.TO (BCE Inc.) is a stock, while XHY.TO (iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)) is High Yield Bonds fund tracking the Morningstar Gbl HY Bd GR CAD. Over the past 10 years, BCE.TO returned 0.48%/yr vs 4.06%/yr for XHY.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCE.TO и XHY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BCE Inc. (BCE.TO) и iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCE.TO показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у XHY.TO с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции BCE.TO уступали акциям XHY.TO по среднегодовой доходности: 0.48% против 4.06% соответственно.

BCE.TO

1 день
0.23%
1 месяц
2.84%
С начала года
6.30%
6 месяцев
8.15%
1 год
16.02%
3 года*
-11.38%
5 лет*
-4.80%
10 лет*
0.48%

XHY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.28%
3 года*
7.34%
5 лет*
2.74%
10 лет*
4.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCE.TO и XHY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCE.TO
BCE Inc.		6.30%5.35%-30.02%-6.22%-4.33%27.90%-3.92%17.38%-5.65%9.18%
XHY.TO
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)		0.89%6.33%7.05%11.06%-11.10%3.51%2.65%13.83%-3.89%5.35%

Correlation

The correlation between BCE.TO and XHY.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2010 г.

0.16

The correlation between BCE.TO and XHY.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BCE Inc.

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с BCE.TO:
BCE.TO с T.TOBCE.TO с RCI-B.TOBCE.TO с ENB.TOBCE.TO с DOL.TOBCE.TO с VDY.TOBCE.TO с CCA.TOBCE.TO с BN.TO
Часто сравнивают с XHY.TO:
XHY.TO с XBBXHY.TO с XIG.TOXHY.TO с CVD.TOXHY.TO с XFR.TOXHY.TO с HYGXHY.TO с XHB.TOXHY.TO с FLTR

Доходность на риск

BCE.TO vs. XHY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCE.TO
Ранг доходности на риск BCE.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XHY.TO
Ранг доходности на риск XHY.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHY.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHY.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHY.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHY.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHY.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCE.TO c XHY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE.TO) и iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCE.TOXHY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.91

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.37

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.50

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

6.37

-3.54

BCE.TO vs. XHY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCE.TO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHY.TO равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE.TO и XHY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCE.TO и XHY.TO

Максимальная просадка BCE.TO за все время составила -50.02%, что больше максимальной просадки XHY.TO в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE.TO и XHY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCE.TOXHY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.02%

-28.48%

-21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-2.87%

-7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.50%

-4.94%

-38.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

-16.67%

-33.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.02%

-28.48%

-21.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.09%

-0.50%

-37.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-2.55%

-8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

0.67%

+5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BCE.TO и XHY.TO

BCE Inc. (BCE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что BCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCE.TOXHY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

1.39%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

3.58%

+8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

4.71%

+12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

8.64%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

10.62%

+6.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE.TO и XHY.TO

Дивидендная доходность BCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности XHY.TO в 6.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCE.TO
BCE Inc.		5.09%7.06%11.97%7.42%6.19%5.32%6.12%5.27%5.60%4.75%4.70%4.86%
XHY.TO
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)		6.12%6.04%5.87%5.56%5.70%4.72%5.18%5.38%5.87%5.46%5.64%6.83%

Часто задаваемые вопросы

BCE.TO and XHY.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCE.TO и XHY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор