Сравнение BCCL.NEO с YGOG.NEO
BCCL.NEO (Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF) and YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BCCL.NEO returned -41.11% vs 127.62% for YGOG.NEO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCCL.NEO и YGOG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCL.NEO показывает доходность -29.88%, что значительно ниже, чем у YGOG.NEO с доходностью 16.00%.
BCCL.NEO
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -23.26%
- С начала года
- -29.88%
- 6 месяцев
- -34.64%
- 1 год
- -41.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGOG.NEO
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 127.62%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCL.NEO и YGOG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCL.NEO Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF | -29.88% | -6.58% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 16.00% | 109.06% |
Correlation
The correlation between BCCL.NEO and YGOG.NEO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCL.NEO vs. YGOG.NEO — Ранг доходности на риск
BCCL.NEO
YGOG.NEO
Сравнение BCCL.NEO c YGOG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCCL.NEO | YGOG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.63 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 5.88 | -6.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 21.90 | -23.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCCL.NEO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 3.98 | -4.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 1.68 | -2.41 |
Просадки
Сравнение просадок BCCL.NEO и YGOG.NEO
Максимальная просадка BCCL.NEO за все время составила -52.47%, что больше максимальной просадки YGOG.NEO в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCL.NEO и YGOG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCL.NEO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.47% | -33.45% | -19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.47% | -21.82% | -30.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.28% | -7.69% | -44.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -7.59% | -14.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.98% | 5.85% | +24.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCL.NEO и YGOG.NEO
Текущая волатильность для Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) составляет 11.08%, в то время как у Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что BCCL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGOG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCL.NEO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 12.06% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.14% | 23.20% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.02% | 32.25% | +11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 33.01% | +10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.68% | 33.01% | +10.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCL.NEO и YGOG.NEO
Дивидендная доходность BCCL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 42.02%, что больше доходности YGOG.NEO в 7.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCCL.NEO Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF | 42.02% | 16.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 7.78% | 5.84% | 14.19% | 7.22% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
BCCL.NEO and YGOG.NEO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and Purpose.
Подберите оптимальное распределение для BCCL.NEO и YGOG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор