Сравнение BCCL.NEO с HMAX.TO
BCCL.NEO (Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF) and HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BCCL.NEO returned -41.11% vs 37.32% for HMAX.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCCL.NEO и HMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCL.NEO показывает доходность -29.88%, что значительно ниже, чем у HMAX.TO с доходностью 12.57%.
BCCL.NEO
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -23.26%
- С начала года
- -29.88%
- 6 месяцев
- -34.64%
- 1 год
- -41.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMAX.TO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 37.32%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCL.NEO и HMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCL.NEO Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF | -29.88% | -6.58% |
HMAX.TO Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF | 12.57% | 28.42% |
Correlation
The correlation between BCCL.NEO and HMAX.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCL.NEO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск
BCCL.NEO
HMAX.TO
Сравнение BCCL.NEO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) и Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCCL.NEO | HMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.71 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 5.14 | -5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 22.50 | -23.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCCL.NEO | HMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 3.74 | -4.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 1.57 | -2.31 |
Просадки
Сравнение просадок BCCL.NEO и HMAX.TO
Максимальная просадка BCCL.NEO за все время составила -52.47%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCL.NEO и HMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCL.NEO | HMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.47% | -15.34% | -37.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.47% | -7.29% | -45.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.28% | 0.00% | -52.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -2.94% | -19.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.98% | 1.66% | +28.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCL.NEO и HMAX.TO
Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что BCCL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCL.NEO | HMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 3.43% | +7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.14% | 8.62% | +23.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.02% | 10.02% | +34.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 11.43% | +32.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.68% | 11.43% | +32.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCL.NEO и HMAX.TO
Дивидендная доходность BCCL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 42.02%, что больше доходности HMAX.TO в 11.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BCCL.NEO Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF | 42.02% | 16.02% | 0.00% | 0.00% |
HMAX.TO Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF | 11.44% | 12.29% | 14.08% | 15.47% |
Часто задаваемые вопросы
BCCL.NEO and HMAX.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and Hamilton Capital.
Подберите оптимальное распределение для BCCL.NEO и HMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор