PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCAMX с MNRMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCAMX с MNRMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BCAMX (Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund) and MNRMX (Manor Investment Funds Manor Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BCAMX returned 12.83%/yr vs 12.09%/yr for MNRMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BCAMX charges 1.00%/yr vs 1.25%/yr for MNRMX.

Доходность

Сравнение доходности BCAMX и MNRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) и Manor Investment Funds Manor Fund (MNRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCAMX показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у MNRMX с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции BCAMX превзошли акции MNRMX по среднегодовой доходности: 12.83% против 12.09% соответственно.

BCAMX

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.02%
С начала года
5.50%
6 месяцев
4.21%
1 год
17.39%
3 года*
18.13%
5 лет*
10.31%
10 лет*
12.83%

MNRMX

1 день
-2.45%
1 месяц
4.32%
С начала года
16.87%
6 месяцев
14.86%
1 год
34.46%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.93%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCAMX и MNRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCAMX
Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund		5.50%14.23%23.81%21.04%-18.15%24.49%19.53%28.17%-8.51%20.64%
MNRMX
Manor Investment Funds Manor Fund		16.87%20.62%12.32%13.77%-10.73%29.52%5.94%31.64%-19.36%21.55%

Correlation

The correlation between BCAMX and MNRMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2012 г.

0.90

The correlation between BCAMX and MNRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund

Manor Investment Funds Manor Fund

Часто сравнивают с BCAMX:
BCAMX с HTGCBCAMX с BCAIXBCAMX с BCEMXBCAMX с AMFEXBCAMX с POGSXBCAMX с FNSTXBCAMX с FLCPX
Часто сравнивают с MNRMX:
MNRMX с MNRGXMNRMX с ALSMXMNRMX с SVPFXMNRMX с FSKAXMNRMX с VPCCXMNRMX с AFNIXMNRMX с DHAMX

Доходность на риск

BCAMX vs. MNRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCAMX
Ранг доходности на риск BCAMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAMX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAMX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAMX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MNRMX
Ранг доходности на риск MNRMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNRMX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNRMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNRMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNRMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCAMX c MNRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) и Manor Investment Funds Manor Fund (MNRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCAMXMNRMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.41

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.18

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

5.10

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

21.11

-11.30

BCAMX vs. MNRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCAMX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа MNRMX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAMX и MNRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCAMX и MNRMX

Максимальная просадка BCAMX за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки MNRMX в -78.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAMX и MNRMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCAMXMNRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-78.38%

+45.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-7.20%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-78.38%

+59.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-78.38%

+52.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-78.38%

+45.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-63.57%

+61.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-12.66%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.74%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BCAMX и MNRMX

Текущая волатильность для Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) составляет 4.31%, в то время как у Manor Investment Funds Manor Fund (MNRMX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что BCAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCAMXMNRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.89%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

12.39%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

15.26%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

127.25%

-110.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

91.14%

-73.28%

Сравнение комиссий BCAMX и MNRMX

BCAMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MNRMX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAMX и MNRMX

Дивидендная доходность BCAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности MNRMX в 7.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCAMX
Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund		5.92%6.24%6.22%1.55%6.30%4.25%0.35%3.94%5.47%3.13%1.89%0.88%
MNRMX
Manor Investment Funds Manor Fund		7.10%8.30%0.00%1.00%4.66%3.46%1.77%1.14%4.92%1.03%10.51%5.71%

Часто задаваемые вопросы

BCAMX and MNRMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNRMX has higher volatility (5.89%) compared to BCAMX (4.31%). In terms of maximum drawdown, BCAMX dropped -33.06% vs MNRMX's -78.38%.

MNRMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCAMX и MNRMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор