Сравнение BCAIX с LIAGX
BCAIX (Boston Common ESG Impact International Fund) and LIAGX (Lord Abbett International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, BCAIX returned 11.75%/yr vs 21.58%/yr for LIAGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BCAIX charges 0.86%/yr vs 0.81%/yr for LIAGX.
Доходность
Сравнение доходности BCAIX и LIAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCAIX показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у LIAGX с доходностью 27.26%.
BCAIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 6.95%
LIAGX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 7.53%
- С начала года
- 27.26%
- 6 месяцев
- 28.28%
- 1 год
- 39.81%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCAIX и LIAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCAIX Boston Common ESG Impact International Fund | 9.11% | 25.22% | 0.55% | 11.55% | -21.86% | -0.86% |
LIAGX Lord Abbett International Growth Fund | 27.26% | 25.09% | 9.43% | 15.73% | -26.63% | 0.07% |
Correlation
The correlation between BCAIX and LIAGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between BCAIX and LIAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCAIX vs. LIAGX — Ранг доходности на риск
BCAIX
LIAGX
Сравнение BCAIX c LIAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Common ESG Impact International Fund (BCAIX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCAIX | LIAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.83 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 11.39 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCAIX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.00 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BCAIX и LIAGX
Максимальная просадка BCAIX за все время составила -37.34%, примерно равная максимальной просадке LIAGX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAIX и LIAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCAIX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -37.87% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -14.56% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.34% | -17.11% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.41% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -13.23% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.62% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCAIX и LIAGX
Текущая волатильность для Boston Common ESG Impact International Fund (BCAIX) составляет 4.95%, в то время как у Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что BCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCAIX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 8.33% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 17.98% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 20.66% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 18.79% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 18.79% | -2.15% |
Сравнение комиссий BCAIX и LIAGX
BCAIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии LIAGX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCAIX и LIAGX
Дивидендная доходность BCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности LIAGX в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAIX Boston Common ESG Impact International Fund | 3.50% | 3.82% | 2.73% | 2.32% | 1.26% | 3.34% | 0.63% | 2.25% | 1.42% | 1.18% | 1.61% | 1.10% |
LIAGX Lord Abbett International Growth Fund | 0.30% | 0.38% | 0.48% | 0.71% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCAIX and LIAGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIAGX has higher volatility (8.33%) compared to BCAIX (4.95%). In terms of maximum drawdown, BCAIX dropped -37.34% vs LIAGX's -37.87%.
LIAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCAIX и LIAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор