Сравнение BBTBX с TRPA
BBTBX (Bridge Builder Core Bond Fund) and TRPA (Hartford AAA CLO ETF) are both funds - BBTBX is a Intermediate Core Bond fund managed by Bridge Builder, while TRPA is a CLO fund actively managed by Hartford. Over the past year, BBTBX returned 4.47% vs 5.38% for TRPA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BBTBX charges 0.13%/yr vs 0.24%/yr for TRPA.
Доходность
Сравнение доходности BBTBX и TRPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBTBX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у TRPA с доходностью 1.94%.
BBTBX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 1.79%
TRPA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBTBX и TRPA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBTBX Bridge Builder Core Bond Fund | -0.08% | 5.80% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 1.94% | 4.84% |
Correlation
The correlation between BBTBX and TRPA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBTBX vs. TRPA — Ранг доходности на риск
BBTBX
TRPA
Сравнение BBTBX c TRPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX) и Hartford AAA CLO ETF (TRPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBTBX | TRPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.47 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 8.84 | -7.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 35.93 | -30.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBTBX | TRPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.31 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 2.56 | -2.18 |
Просадки
Сравнение просадок BBTBX и TRPA
Максимальная просадка BBTBX за все время составила -18.54%, что больше максимальной просадки TRPA в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBTBX и TRPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBTBX | TRPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -0.61% | -17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -0.61% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.01% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -0.10% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.15% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBTBX и TRPA
Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Hartford AAA CLO ETF (TRPA) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что BBTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBTBX | TRPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.28% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 1.57% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 2.34% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 2.37% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 2.37% | +2.57% |
Сравнение комиссий BBTBX и TRPA
BBTBX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии TRPA в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBTBX и TRPA
Дивидендная доходность BBTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности TRPA в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTBX Bridge Builder Core Bond Fund | 4.08% | 4.58% | 3.92% | 2.86% | 2.26% | 2.38% | 4.73% | 3.39% | 3.02% | 2.67% | 0.95% | 0.17% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 5.19% | 4.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBTBX and TRPA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBTBX has higher volatility (1.35%) compared to TRPA (0.28%). In terms of maximum drawdown, BBTBX dropped -18.54% vs TRPA's -0.61%.
TRPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBTBX и TRPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор